老師好，這題為什么不是0.011-0.002996
為什么上市公司的股價反應的是少數(shù)股權(quán)的價值，而非上市公司反應的是控股權(quán)的價值，為什么股權(quán)的風險大于債權(quán)的風險
為什么這里的折現(xiàn)率就是浮動利率？債券利率是libor+quote margin 市場利率不是libor+discount margin么？
老師25題，看AR（1）存不存在系列相關(guān)，是只比較Lag 1 的t統(tǒng)計量和critical value嗎？還是Lag1-4都需要比較
請問multiple expansion 是通過什麼？
請問multiple expansion 是什麼意思？
為什么除了fra都是用無風險折現(xiàn)，而fra估值時候折現(xiàn)用的利率不一樣？
請問這道題為什么不用0.84-0.04+0.03呢，題中問的是using underlying EPS.. 題中給了basic trailing EPS 0.84..為什么用diluted EPS呢？
老師，19題為什么forward price 是折現(xiàn)因子？
對于沒有提到Function curency是什么，僅是基于他是美國公司就可以得到使用US GAAP的結(jié)論嗎？考試同樣適用嗎？
在 17：39分， 老師說 exposure=asset-liability, 這個exposure計在 OCI下面；這個exposure和CTA有 什么不同？
倫理第3節(jié)課，在round-lot的時候，三個客戶的訂單要求都是一樣的，但是為了滿足以1手為最小單位的要求，造成其中一個客戶比另外兩個客戶多拿到1手，那應該如何選擇是哪一位客戶獲得這一手？會不會造成沒有fair對待每一位客戶？
老師你好，Reading 9， 第五題，還是關(guān)于在time series中使用DW test的問題，沒記得視頻中講過。 不太理解DW test怎么用來評測time series的好壞。 書中答案的解釋是DW test不是很適合用來評測Serial autocorrelation。 難道DW test只能用來評測趨勢模型？ 既自變量是t的模型？
老師你好，Reading 9， 課后第二題?？磿锏拇鸢?，說的是一個好的time serie forecast，它的預測的errors應該是沿著正確值randomly的波動，但是這個圖形中的能看出來errors其實是positively 的波動，所以不是好模型。 但是我們在講AR理論的時候，的確說的是，error之間不能有autocorrelation，有的話就要加上這個lag來進行修正。 但是這個是針對AR模型的。 這個題目總明顯是一個以時間t為自變量的趨勢模型，請問趨勢模型也可以和AR模型有一樣的判別條件么？
這里EBIT計算有誤吧，折扣不考慮？
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