老師，原版書課后題Reading 49第11題，為什么短期債還要考慮inflation uncertainty 的premium呀？
右邊的沒有經(jīng)過通脹調(diào)整的名義長期債券為什么不是l+Theta+派+Covariance term呢？
如果是僅記錄客戶名單1000個，不記錄聯(lián)系方式算違規(guī)嗎？
老師，正常情況下Covariance term>0這一段內(nèi)容到底是指債券還是所有風險資產(chǎn)呀？我看講義的標題是pricing s-period bond，但是老師講的時候又說是所有風險資產(chǎn)都遵循
The swap rate is the interest rate for the fixed-rate leg of an interest rate swap. 這個考的是哪里的知識點？方便給翻譯下嗎，讀不太懂。
這里題目說利率曲線向上平行移動50個基點，并沒有說是YTM呀？為什么老師直接理解成YTM啊？
1DC=（1/s）FC是怎么推導出來的啊？謝謝??
reading32的30題，答案做法用MV代替模型估出來的值倒推出了g，但是題干里面沒有提示mv和模型估出來的內(nèi)在價值一致啊。另外，這個題目條件里有P/B，為啥用P/B=1+ROE-r/r-g這個公式倒推出來的就不對？
老師，最上面這段話。convebiebce yield是說現(xiàn)在持有大宗商品的benfit，fp大于sp的情況下，因為未來價格漲，所以現(xiàn)在持有現(xiàn)貨的benefit也高？啥意思？
第一題，為啥低cap rate推出低FFo？ 第二題，不懂
想請教一下各位和老師，這個表格中distribution to limited partner是如何計算的，題目中似乎并沒有給出相應(yīng)條件。
local currency到底是母公司所在國家的貨幣，還是子公司所在國家的貨幣？韓老師說的兩次不一樣呢
這里DB和DC的特征寫反了吧
為什么lna=0?，a不是一個常數(shù)而已嘛，又沒說a=1?
老師哦，第一段話是說NAVPS么… all valued at MV instead of BV？什么意思。 是說在市場價值跟BV一致的情況下用？ 所以有很多無形資產(chǎn)的時候不能用？
程寶問答
金程問答