書上寫轉(zhuǎn)折表示衰退期來臨，衰退期不是下降的么？
組合管理R49，第22題?，F(xiàn)在收入增多效用減少，m不是大的么？
組合管理R50的23題。不懂…不理解…
Reading 24，原版書課后題Q19 請問選項(xiàng)C為什么正確？ the company's first in six months 沒有超出6個(gè)月啊
老師好 這道題的B選項(xiàng)怎么理解呢？
在多元回歸中，R^2開根號是指什么意思？
Reading 24，原版書課后題Q21 請問為什么選C？
Reading 24，原版書課后題Q14 請問選項(xiàng)A和B錯(cuò)在哪里？
老師您好，這是note上的一段敘述。我不太明白的是，這里做空這個(gè)profolio的80%是如何將風(fēng)險(xiǎn)因子對沖的？難道不應(yīng)該是100%都賣掉才能規(guī)避這個(gè)GDP的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
Reading 22，原版書課后題Q22 請問選項(xiàng)A和B錯(cuò)在哪里？
關(guān)于BSM模型中的波動性DELTA指的是期權(quán)C 的波動性還是標(biāo)的資產(chǎn)股票價(jià)格的波動性？謝謝
請問原版書說的日元pip怎樣理解
DB plan的利潤表中interest cost是用期初的PBO＊r，還是用期初的funded status＊r？課堂上老師說的是用PBO，但是原版書課后題又是用后者？
對于母公司將貨物賣給子公司的情況，unrealized profit應(yīng)該是體現(xiàn)在母公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上，為什么在合并報(bào)表中，將這一部分減去的時(shí)候，還要乘以母公司對子公司的持股比例？
To assess the relationship between oil prices and stock prices, Busse runs three regressions using the time series of each company's stock prices as the dependent variable and the time series of oil prices as the independent variable.題干中的模型是怎么建立的，自變量是油價(jià)，因變量是股價(jià)，這不是一元回歸模型而不是時(shí)間序列模型嗎？如果建立的是趨勢模型，那么自變量應(yīng)該是T啊。協(xié)整是AR模型時(shí)間序列存在單位根出現(xiàn)的情況，那么這就是AR模型，如果是AR模型存在serial correlation這個(gè)模型就不準(zhǔn)確，要加入lag項(xiàng)。我現(xiàn)在很混淆。 按照上面的思路，如果這是一個(gè)AR模型，那么存在單位根，但是存在協(xié)整可以使用模型，但是有序列自相關(guān)不是要加入lag項(xiàng)嗎，為什么還可以使用。
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