這兩個算法不同 coupon的位置 為什么
固定收益里面的 bootdtrapping 是怎么做的過程
老師您好, 請問利率 [波動] 導致的風險, 算"interest rate risk", 用ED衡量嗎? 可是ED衡量的是parallel shift的風險呀. 利率波動和平行移動的風險不是一種吧? 謝謝!
請問老師這個題目怎么理解呀？
老師好，確認下BSM assumption里return是服從哪個分布，lognormal還是normal呢
計算ev時，debt只包含longterm debt對嗎？
原版書r51第2題和3題，為什么一個用△w*R，一個用Wp*Rp-Wb*Rb呢？兩個應該怎么分別呢？
這里不是一般做題碰到阿爾法=5%都是默認雙尾一共5%的么？也就是每側的單尾是2.5%。但按照老師板書上寫的，阿爾法=2.5%，其實對應的置信度是97.5%，單尾阿爾法是1.25%了吧？
百題184頁第3題為什么書上答案和老師講的WCinv計算不一樣？那個是正確的？
老師…在算mark-to-market時最后一步折現率的選擇上有什么記憶的方式呢？總是會出錯…
老師，這是17年mock的一道pension題，調整現金流不是應該CONTRIBUTION與TPPC比較嗎？為什么答案是和PENSION COST比較？因為TPPC算出來應該是4181.
這里的本幣貶值指的是local currency貶值么？但沒說當前資產負債表中是用哪種貨幣計價，如果是用外幣計價的話，比如我公司賣給美國100美元的東西，此時以美元計價，本幣貶值，美元升值，current rate不是要大于historical rate了么
2017下午?？迹?7題，答案和解析感覺不對應？
2017年模考上午 54題，答案和解析不對應，是不是應該選A?
2017?？忌衔纾?2題，這個題目不理解什么意思，答案中2.9%，也不知道怎么來的QAQ
程寶問答
金程問答
