R40 第九題 不明白原理 筆記應(yīng)該是第二張的圖 pv 收支的公式
強(qiáng)化，數(shù)量，51頁；題目中給了R-squared 0.7436，與通過RSS/SST的計(jì)算結(jié)果不一致，是題目問題，還是有其他原因呀。
mock 71的46小題， 我是用103.2開始慢慢折到y(tǒng)ear 0，為什么答案不對(duì)？ 能麻煩老師展示一下計(jì)算過程嗎？
對(duì)劃線的句子的解釋不太理解，我原以為低估是因?yàn)槔是€上翹，所以current 3年期即期利率會(huì)高估（我認(rèn)為是用current 3年即期利率估值的）。但看答案，好像使用2年以后的即期遠(yuǎn)期利率判斷的。這里為何要用兩年后的即期遠(yuǎn)期利率來判斷估值呢？
老師我對(duì)這張ppt上面v的變化影響oascall or oas put的變化有疑問…oas應(yīng)該不包括option risk ?。繛槭裁磛會(huì)對(duì)oas call和oas put產(chǎn)生影響呢？
前計(jì)算PBO每年的PMT都在變化，這里費(fèi)用的PMT為什么不變呢？
這里題目里說的是return on equity ，不是指ROE么？
對(duì)于short forward position 如果其他條件不變，rf的變化如何影響收益的？
為什么是buy cds?
AFFO怎么計(jì)算的？
已知bond 每期的spot rate 如何求ytm ？ 是要用圖2的紅色公式么 ytm是spot的平均值 那不可以直接spot rate 四期加和球平均么
這里roll return是比較現(xiàn)貨和期貨價(jià)格的大小，可題目里面這個(gè)人沒有持有現(xiàn)貨，只是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)把一份期貨合約結(jié)束，變成了另外一份，這個(gè)也算roll over 么？
這里roll return是比較現(xiàn)貨和期貨價(jià)格的大小，可題目里面這個(gè)人沒有持有現(xiàn)貨，只是在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)把一份期貨合約結(jié)束，變成了另外一份，這個(gè)也算roll over 么？
MF理論，浮動(dòng)匯率，高度流通的機(jī)制下，雙擴(kuò)張政策的結(jié)論到底是本幣升值，還是不確定？
老師好 這是押題fsa的第一題 在計(jì)算NI adjustment的時(shí)候 appreciation部分不需要乘以own%？ 比如這里是10 不應(yīng)該是10*50%？ 才是調(diào)整的部分？
程寶問答
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