老師你好，CAPM模型中的beta不是表示了company specific risk嗎？題目是MOCK71的equity第一題
在用這兩個公式的時候，Rf一定是單利而不會用復利嗎？為什么？
老師你好，數(shù)量第一題b0=0.143并且不顯著，在統(tǒng)計學上根據(jù)這個p值可以判斷說b0和0沒有顯著區(qū)別，所以可以認為b0=0嗎？還是說這題只是說明不顯著，只能近似認為b0=0而模型還是包含b0這項呢？
老師好， 百題 case 1， 公式是St-S0/S0=Ix- Iy， one year forward rate 是公式的哪一項？ 我不理解為什么最后forward rqte是減出來的， 還有為什么是用1.2138 而不是ask price？ 謝謝！
老師 這個為什么選B呢？B和C的區(qū)別不太理解，麻煩老師幫我講解一下。
老師 這個為什么選B呢？B和C的區(qū)別不太理解，麻煩老師幫我講解一下。
老師 如果這個不是在美國 是在歐洲 算是違約 那保單剩余的保費就是396million是吧 只是賠付按照比例來賠30%*4million是吧？
請老師幫忙解答為什么對于call option來說Z spread大于OAS，而對于put option來說Z spread小于OAS？
老師請問這里算固定資產的earnings時為什么用固定資產的fair value？
R33， Case 1， 最后兩道題， 計算RI，請問這種計算量的題目考試需要算么？ 還是直接蒙一個答案。 感覺給我10分鐘都算不出來一道題。
百題，經(jīng)濟，case1，題1 答案中的rCAD,rUSD分別是4.8% , 4.1% 這個是真實利率還是名義利率？如果是真實利率的話，為什么不用名義利率呢？因為表格1中還給出了預期通貨膨脹率，這樣是可以求出名義利率的。 還想問一點，利率評價理論（包含covered 和uncovered ）中的rX,rY 應該都是名義利率吧？
老師 請問credit curve的橫坐標是時間 縱坐標是信用風險嘛？
FSA第一個case 老師在課上說排除equity method時因為沒有增加Debt。 可是感覺不能從這個角度，因為aquisition method在增加debt的同時也增加了equity 所以無法區(qū)別哪個的DE更大？對嗎？ 感覺這里B的原因應該是他在題干中說了control ？
case 3最后一道題，我們在基礎班明確講 RI的計算不能用乘以增長率g的方式算出來，必須要用clean surplus relation一年一年算出來。 我覺得這個題目出的有些問題，考試不會這么出吧
Full 和partial goodwill 為什么會有一樣的Equity Goodwill 是計入Asset還是Equity
程寶問答
金程問答
