金程問(wèn)答
老師您好, 總復(fù)習(xí)中的swaption估值沒(méi)有說(shuō), 這個(gè)是不是非重點(diǎn)? 謝謝!
老師您好! 請(qǐng)問(wèn), 衍生品種關(guān)于利率期權(quán): 是否就是只出現(xiàn)在了binominal model和black model中? 這兩種方法都可以對(duì)利率期權(quán)估值, 是么? 謝謝!
老師您好! 請(qǐng)問(wèn), black model中不是說(shuō)option的標(biāo)的都是針對(duì)derivatives么? 但是, black model部分教材中的第二種期權(quán)是利率期權(quán), 它的標(biāo)的是遠(yuǎn)期利率. 但是遠(yuǎn)期利率不是derivatives呀? 請(qǐng)老師解釋, 謝謝~~
ca?se 5 第四題
原版書(shū)課后題，選項(xiàng)B看不懂，請(qǐng)老師解答謝謝
Forward 第13題，完全聽(tīng)不懂講什么，答案也看不懂。
百題case1Q4，可以解釋一下嗎？在美國(guó)不是買房子借貸可以免稅？還有可以高杠桿嗎？為什么是選c？c是指什么？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下第二題我用但是基礎(chǔ)班的方法做為什么答案不一樣了？（見(jiàn)圖2）
百分之零點(diǎn)六沒(méi)用么？
結(jié)算為什么是在4時(shí)刻 而不是1 時(shí)刻呢？
老師您好，百題第一個(gè)case的第3小題，第二個(gè)statement為啥是正確的？說(shuō)的是retail bank tend to 用government spot curve 作為benchmark 而不是用swap curve作為benchmark？為什么呢？然后什么樣的企業(yè)會(huì)更傾向于用swap curve作為benchmark 而不是 government spot curve呢？
long a call option 是long stock and borrow,而這里是write a call 不該是是short stock and long bond么？
在這里告知CALL被高估是為了提供什么信息呢？
Case1第五小題，用二叉樹(shù)計(jì)算含權(quán)債券的久期和凸度為什么要考慮OAS?
純預(yù)期理論和流動(dòng)性理論的差異在哪里？
程寶問(wèn)答
