金程問(wèn)答
老師您好， p45寫(xiě)的"swap market...a measure of counterparty risk."到底是什么意思呢？謝謝
資本預(yù)算第35題 求 RI 為什么B0= net worth=第一年(A-L)
為何市場(chǎng)收益率高要買入？
這里的surprise in inflation的surprise是risk的意思么
老師您好，p44，說(shuō)的spot yield curve是國(guó)債的spot rate,那是不是可以理解為，所有的spot yield curve都等于國(guó)債的spot rate？謝謝
老師，這個(gè)套利機(jī)制促使cirp成立，是不是這樣… 無(wú)套利機(jī)制使等式兩邊相等，又因?yàn)闆](méi)有了利率風(fēng)險(xiǎn)，所以不用考慮貨幣轉(zhuǎn)換帶來(lái)?yè)p失，所以投資兩國(guó)收益相等。所以得出YFC=YDC=rDC
如何得出R2day大于r1呢？并不能確定r1和預(yù)期的r2之間的關(guān)系呀
如何會(huì)得出R2大于r1呢？并沒(méi)有說(shuō)明r1和預(yù)期的r2的大小關(guān)系呀
老師你好，4.2.1 case 1 的第三題C選項(xiàng)不應(yīng)該是 node 2-2 approximates the implied one-year forward rate two years from now嗎？ 答案為什么是one year from now ？
老師您好，我理解-22.5%，-10%，+1.5%這些調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)是怎么從220推算出151.8的？我以為是220*77.5%*90%*101.5%，但算出來(lái)并不是151.8
Spin-offs，split-offs的區(qū)別是什么？
按照新的辦法，那是不是d1=3.42+(8.05*35%-3.42)*1/5,那這樣就等于2.81了，跟答案的3.52是不一樣的。對(duì)吧
使用蒙特卡洛模擬測(cè)算出來(lái)的債券價(jià)格如果與市場(chǎng)價(jià)格不符，是用試錯(cuò)法調(diào)整嗎？
分析師在其報(bào)告正式發(fā)布前可以公開(kāi)對(duì)外披露自己的recommendation 嗎？
如圖, 謝謝~
程寶問(wèn)答
