老師好，這是原版書課后題，請問在求effective duration的時候，V0未知，其他條件已知，是如何推出來V0的？不知道二叉樹里面的v值都是哪里來的
老師您好，第9題不太懂麻煩解釋一下。
老師您好，第15題為什么選A？根據(jù)模型算出來的價格偏高，不是應(yīng)該說明由模型推導(dǎo)出的implies volatility也高么？
這里的Long /short forward 的時間點指的是t=0時刻還是t=1時刻？這里對spot rate和f（1，2）大小的比較是在t=0時刻做的預(yù)測？
176頁16題不理解
BSM模型中的假設(shè)，市場無摩擦是什么意思
Regression Misspecification 其中之一: Using lagged dependant variable as independant variable. AR model 也是 misspecified?
老師，財報折算中，就不考慮什么準(zhǔn)則了是吧。 只考慮獨立子公司用C，親密子公司用T對吧
其他條件不變的情況下 怎么比較百分之一的VAR與百分之零點一的VAR哪個更大？哪個風(fēng)險管理更嚴(yán)格呢？
老師您好，請問第一題為什么是B？我鉛筆寫的解法是按照筆記來的，為什么錯了？答案為什么是把125乘以0.9后再加上AI（T）的？
財報reading18 題18 這題沒看懂，A,B為什么錯了？為什么選C？
上面那個小綠色的部分，為什么不是用兩階段模型那個第一階段的計算方法來算？股利增長率按3%，算完了再除以2。這樣才比較合理吧。 按照老師的說法，保留D0÷（r-g）再做調(diào)整，感覺像是沿用永續(xù)增長股利的辦法，可是畢竟只有一段時間，并沒有永續(xù)??？
第二題不懂誒…
spot curve何時向下傾斜？不是時間越長，風(fēng)險越大么，向下傾斜的實際列子是什么？
YTM就是用計算機(jī)器算出來的I/Y咯？YTM是一個計算出來的值，只有當(dāng)知道了每一期的現(xiàn)金流和起初期末的value才能算出來的值，這樣理解對不？還有就是YTM和IRR有什么區(qū)別和聯(lián)系么？感覺他兩的計算方式和思路其實是一樣的
程寶問答
金程問答