什么是build up method
老師您好，請(qǐng)您看一下原版書第17章的課后題第八題。 我的問題是在國(guó)際準(zhǔn)則下，您看第一張圖片是原版書上寫的。進(jìn)入利潤(rùn)表的應(yīng)該是net之后的凈資產(chǎn)或者凈負(fù)債再乘以折現(xiàn)率嗎？ 但是為什么這道題目在計(jì)算tppc的時(shí)候，他只算了利息費(fèi)用，沒有算利息收入呢？ 謝謝
bond value 和bond price 的區(qū)別是什么？
老師您好，想問下為什么shareholder’s equity 在full goodwill method下相比在partial goodwill method下更大？
老師您好，請(qǐng)問在美國(guó)準(zhǔn)則下，如果累積的這個(gè)量大于了的那個(gè)什么什么的(此處省略，太難打字了，老師您明白就可以了)1/10，那么就要進(jìn)行超出的部分把它攤消， 但是我想問的是，如果我沒大于這兩者中較高的1/10的話那就不攤銷，全部都留在oci里面是嗎？ 謝謝！
為什么是與0比較？
這個(gè)向下開口的拋物線的橫縱軸分別是什么？
這題里面說了current 的3個(gè)月期sibor是多少，但題中有兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，5.15和6.15，為什么直接把6.15當(dāng)成current時(shí)間？體重也沒有明確說明，雖然把5.15當(dāng)成current就沒法做題了，但我想問下，考試時(shí)也是這樣需要自己稍作判斷還是會(huì)明確告訴哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)是current？
這個(gè)公式的最后一步推導(dǎo)不太理解
delta neutral原則不是說無論stock價(jià)格怎么變，整個(gè)組合的價(jià)格不變么，那為什么第一期和第0期的組合價(jià)格不是一樣的？
Long call 和 short put ,如果執(zhí)行價(jià)格一樣，那么他們的盈虧平衡點(diǎn)是不一樣的，所以在橫軸不會(huì)重合，那這個(gè)C-P就不等于forward 了，怎么解釋？比如執(zhí)行價(jià)80，期權(quán)費(fèi)4元，那么long call 盈虧平衡點(diǎn)為84,而short put 盈虧平衡點(diǎn)為76
如何用計(jì)算器計(jì)算永續(xù)年金？PPT地26頁(yè)的例題。謝謝
distribution 是題中給了的嗎？還是自己算的？
老師您好, 請(qǐng)問衍生品的valuation, 是不是原則本質(zhì)上都是先進(jìn)入一個(gè)反向頭寸(到期日一樣的); 然后計(jì)算未來CF折現(xiàn)求和? 謝謝!
老師，您好！ 我想請(qǐng)老師給解釋一下我粉線標(biāo)問好的那兩句話的意思。 1.第一個(gè)描述的the value of the pay fixed side 是指30天時(shí)候的value么？ 我自己算的C*（B1+B2+B3+B4）=0.01513*（0.99010+0.97363+0.95541+0.93567)=0.058323, 我想知道題目中給的0.993993是什么value, 什么時(shí)候的？ 2."the fixed rate liability has decreased from its original value of $10000000"怎么解釋？是說支固定這一方的債務(wù)減少了么？ 為什么？ 這道題是Notes里面的題， page 154 謝謝老師
程寶問答
金程問答