金程問(wèn)答
原版書課后題41頁(yè)第11題 題目中r2是0.6 答案中變成了0.006 請(qǐng)問(wèn)老師怎么回事？
請(qǐng)看第15題，謝謝
最后一條的意思是?歷史會(huì)重演吧
最后一條的意思是?歷史會(huì)重演吧
BC為啥是對(duì)的??？ 沒有知識(shí)點(diǎn)提到VAR于標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系??？ 這是哪一頁(yè)的知識(shí)點(diǎn)啊
BC為啥是對(duì)的啊？ 沒有知識(shí)點(diǎn)提到VAR于標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系啊？ 這是哪一頁(yè)的知識(shí)點(diǎn)啊
為什么不是(1+0.03)的(182/182.5)次方？？？不是說(shuō)了是半年一付的呢？
如圖 謝謝!
AFS債券是否相當(dāng)于是含有callable option 的含權(quán)債券？
interest rate vatility對(duì)callable bond 的oas影響： 網(wǎng)課中去年的網(wǎng)課梁震宇老師的，他說(shuō)oas of callable bond＝zspread-Vcall 我的疑問(wèn)是，被減數(shù)是一個(gè)息差，減數(shù)是一個(gè)value. 不具備可比性??？ 應(yīng)該是等于zspread-call的risk premium才對(duì)？
想問(wèn)下，這題是begin model。我的計(jì)算器是end model。所以這題怎么按，怎么算
為什么有兩個(gè)pv，好亂啊。
這個(gè)也是連續(xù)息票率嗎？
不明白為什么用股利收益率？
原版書數(shù)量 reading 10 第一題看不懂put option,sell option 等
程寶問(wèn)答
