金程問(wèn)答
第一遍做基礎(chǔ)題正確率要達(dá)到多少呀？70%是不是太低了？正式考試的時(shí)候正確率也要達(dá)到80%才能通過(guò)是嗎？
權(quán)益法和按比例合并法最主要的區(qū)別是不是就是權(quán)益法只合并NI，按比例合并法需要將revenue、成本、asset和liability都要按比例合并？
什么叫做the debt sustainability channel
問(wèn)題1：合并報(bào)表為什么會(huì)導(dǎo)致equity上:？合并報(bào)表的原則不是asset合并，liability合并，equity不合并嗎？為什么equity會(huì)上升？問(wèn)題2：為什么三種會(huì)計(jì)核算方法下revenue不一樣，但net income是一樣的？
這里我有點(diǎn)聽(tīng)暈了，怎么一會(huì)是long，一會(huì)是short？到底是咋樣的？
long EUR/USD contract，代表買(mǎi)進(jìn)分子貨幣 歐元，賣(mài)出分母貨幣美元？為啥是這樣的
relative value strategy 的重點(diǎn)是不是放在fixed Income上，而EMN是在equity上面。因?yàn)閮蓚€(gè)都是找到相似的對(duì)象，實(shí)現(xiàn)long低估short高估？
Q7: 當(dāng)前Roll Return < 0，說(shuō)明near < further，那么隨著時(shí)間推移，futures回歸現(xiàn)貨價(jià)格，所以?xún)r(jià)格一定是跌的, 而Roll return > 0則相反，所以難道不應(yīng)該是Roll Return 為正才會(huì)outperform嗎
在equity swap里面，假設(shè)我們需要計(jì)算valuation，為什么不可以在當(dāng)前時(shí)間按照求fixed rate的方法得到一個(gè)新的swap rate，接著與原來(lái)swap rate做差，最后貼現(xiàn)回t時(shí)間點(diǎn)，浮動(dòng)部分因?yàn)橐部梢岳斫鉃橐皇找恢Ф窒?，這樣現(xiàn)金流就可以用兩個(gè)swap rate的差額去算，為什么還需要考慮equity index的變化呢？
關(guān)于Thelta，會(huì)計(jì)和衍生有完全不一樣的解釋?zhuān)瑫?huì)計(jì)老師講Thelta是剩下多少時(shí)間，衍生老師講Thelta是流逝的時(shí)間。怎么理解這種不同？謝謝
第一問(wèn)，還是不明白，為什么CF不能用bond來(lái)除以，課上講的FP標(biāo)準(zhǔn)的定價(jià)就是FP（A）/CF（A）呀
在Q6中，為什么用PE除以G時(shí)是直接除以12.41，而不是12.41%
衍生，Q11，老師答案用no-arbitrage approach計(jì)算的不對(duì)，請(qǐng)老師驗(yàn)算一下，計(jì)算結(jié)果C0=11.9，不是14.6。謝謝
殘差的標(biāo)準(zhǔn)差RMSE和殘差標(biāo)準(zhǔn)誤SEE有什么區(qū)別。SEE怎么計(jì)算呢
ARCH和BP TEST有什么區(qū)別
程寶問(wèn)答
