折現(xiàn)率不是應(yīng)該跟著市場利率r一直變化嗎，為什么一直是4%,不能說發(fā)行時債券價格是100，每期價格就都不變吧，市場利率變化，債券價格不就變化嗎。
平價發(fā)行，p就一直等于par？
par rate ytm
自變量與殘差項相關(guān)，會打破一致性，同時出現(xiàn)異方差。但是只有條件異方差情況下下，不會對一致性有影響對吧
trade at par為啥用ytm分析，而不是基期利率
K為自變量個數(shù)，n為觀測值個數(shù)，那么一般情況下，到底是K大，還是N大一些？
q7 ride the yield curve假設(shè)curve stable和當(dāng)前forward curve為啥不一樣？
老師：題目中給出的無風(fēng)險利率描述有“current annual compounded risk-free rate”說明給出的利率是復(fù)利的，這個不影響么？
想請問一下，在期貨這里，是不是只有forward會用到算一個新的FP和原來FP做釓差去估值，以及swap里面的新考綱的方法，其他swap的估值基本都是用現(xiàn)金流量圖的方法，算收支的差額？
會計，第二章，講義是Theta在會計中老師說是期權(quán)到期的時間，在衍生課程中老師說是期權(quán)流逝的時間，這是完全相反的解讀，考試我怎么判斷呢？謝謝
逆回購是啥意思，通俗的解釋一下？
第6題可否詳細(xì)講下，balance sheet exposure到底是什么？怎么有些題目是A-L，有些題目是Monetary A - L?
請問老師，如果在測算股權(quán)是否有減值時，算出了可回收金額或者是公允價值高于賬面價值，此時需不需要調(diào)增資產(chǎn)科目呢？
這里說FOF可以降低standard dev, 但是前面FOF又沒法提升risk adj perf?
Cash operating Expense 與 的working Capital investment的主要差別是什么？會有重復(fù)嗎
程寶問答
金程問答