能否解釋一下measurement error具體是什么樣的內(nèi)容
課上老師講的是DF檢驗(yàn)是兩邊同時(shí)減去x（t-1），而一階差分是兩邊分別減去各自一期的滯后項(xiàng)：x(t)-x(t-1)=b0=b1(x(t-1)-x(t-2))+殘差（t），圖中Vincent老師做的一階差分怎么看著像是DF test呢？
老師能總結(jié)一下最后三道題的公式嗎？
這道題的公式在哪里講到過呢？
請(qǐng)問為什么等于 根號(hào)N分之一呢？
請(qǐng)問這個(gè)題里面R square 0.422會(huì)不會(huì)偏小了呢？
什么時(shí)候df使n-k-1什么時(shí)候是n-k-2呢
老師這里的右邊的兩個(gè)自變量是不是忘記取ln了
條件異方差和序列自相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)誤偏小，而多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤偏大的原因分別是什么？
為什么殘差自由度使n-k-2? 為什么不是-1呢？
為什么正相關(guān)的話會(huì)減少擾動(dòng)呢？不應(yīng)該正的更正，負(fù)的更負(fù)嗎？然后擾動(dòng)就增大了。。。？
這里不就是在證明這個(gè)殘差與Independent variable有相關(guān)性。。？既然有相關(guān)性，為什么會(huì)"The coefficient estimates are not affected"? 感覺跟前面的omitted variable前后矛盾...
還是不理解為什么異方差會(huì)使標(biāo)準(zhǔn)誤減小
為什么異方差會(huì)對(duì)b0 b1不影響呢？如果這個(gè)異方差是omitted variable等情況導(dǎo)致的呢？
為什么剔除了一些變量之后，SST能不變呢？
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