金程問(wèn)答
非上市公司的EEM方法可以用于上市公司估值嗎
上一期偏離得遠(yuǎn)，下一期偏離的更遠(yuǎn)，為什么圖形上卻是前期越偏越遠(yuǎn)，后期越偏越近，憑經(jīng)驗(yàn)感覺(jué)？
計(jì)算這個(gè)surprise知識(shí)點(diǎn)，在課件哪里講過(guò)？一點(diǎn)印象都沒(méi)有
這里期望的回報(bào)為啥作為截距？這里沒(méi)看明白
這個(gè)兩個(gè)單詞同時(shí)放這里，讓我很疑惑啊，short本身就有賣出的意思，放在這里那不是和sell重復(fù)了么？成了買入了？
這里感覺(jué)老師講的有些問(wèn)題啊，買低賣高，那應(yīng)該買入A B，賣出C呢？
例題里面，在這個(gè)例子里面，所有的數(shù)據(jù)都是協(xié)會(huì)給的，如果在現(xiàn)實(shí)生活中這些數(shù)據(jù)是怎么求出來(lái)的呢？可以舉例說(shuō)明下嗎？
如果這里的系數(shù) 加起來(lái)不等于100%呢？
ETF＜NAV，麻煩講一下圖片中上面的策略，低價(jià)買入ETF，高價(jià)賣出股票？
您好，1. R FIX，是swap開(kāi)始的時(shí)候的市場(chǎng)利率，那怎么在t=0時(shí)刻知道？2.swap的現(xiàn)金流是一筆一筆的，一筆一筆的折現(xiàn)，就是PVA，為什么還要算accrual period ?因?yàn)槭悄昊蕟?，那AP=兩個(gè)支付日的時(shí)間間隔/360 ? 3.payer swaption 和 receiver swaption, 不是交易雙方嗎，一個(gè)支固收浮，一個(gè)支浮收固，為什么收益不是正負(fù)相反， V payer = - V receiver ？
為什么sell price可以用25yr的76.69？我理解：計(jì)算30yr bond，要用7.5%來(lái)折現(xiàn)；76.69是用7%來(lái)計(jì)算的。這個(gè)點(diǎn)有點(diǎn)混了
衍生，Q7，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生，Q6，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生,Q3,請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生，Q2，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
程寶問(wèn)答
