金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，第一問(wèn)，三個(gè)選項(xiàng)的內(nèi)容在哪可以找到？
這個(gè)TC是怎么算的呢，謝謝
老師 麻煩幫我看一下這個(gè)IC是怎么算出來(lái)的呢，謝謝
concern1 不是說(shuō)9個(gè)鐘有6個(gè)因子有相關(guān)性，那協(xié)方差應(yīng)該是2C6=15？
老師，左偏的話(huà)尾巴在左邊，因此左邊的曲線比正態(tài)分布更細(xì)長(zhǎng)，那么如果var值相同，對(duì)應(yīng)的損失不是應(yīng)該在橫坐標(biāo)上向右移動(dòng)嗎（因?yàn)槊娣e相等）那為什么老師講的結(jié)論是左偏的話(huà)損失更大呢？
Q4: 老師講解的有些復(fù)雜 沒(méi)有理解?？煞窈?jiǎn)單記憶為正的beta就代表是對(duì)應(yīng)因子的bias策略 負(fù)beta代表相反因子的bias策略。 比如value是負(fù)的beta所以是與value相反的growth（成長(zhǎng)股）策略？
無(wú)約束的投資組合的信息比率不受主動(dòng)權(quán)重的激進(jìn)程度影響。這句話(huà)怎么理解？IR不是和IC TC及BR有關(guān)嗎，主動(dòng)調(diào)整權(quán)重不也反應(yīng)了基金經(jīng)理的能力嗎？
老師，在基本面模型里面，F(xiàn)1和F2的金融意義是什么呢？怎么直觀理解呀~
看不懂這題，煩請(qǐng)老師解答
σ(Rp-RB)的計(jì)算是σRp的平方減去σRB的平方開(kāi)根號(hào)對(duì)嗎
這題看不懂，煩請(qǐng)老師解答，謝謝
這題看不懂，煩請(qǐng)老師解答，謝謝
Bad economic times also tend to be associated with declining risky asset payouts (declining earnings and dividends for ordinary shares and defaults for bonds), leading to declining asset prices. The result is that the covariance term for risky assets is typically negative...為什么書(shū)上說(shuō)，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候cov <0 ?
4.為什么說(shuō)VaR 不能衡量左尾極端風(fēng)險(xiǎn)？conditional VaR, 不就是左尾風(fēng)險(xiǎn)嗎？
what if ……不應(yīng)該是monte carlo simulation嗎？為啥答案不是C，請(qǐng)解答
程寶問(wèn)答
