Q2，公司的基本面指標(biāo)就一定和股票相關(guān)嗎？
老師這里的IR和前面的IR = RA /stdevA，一樣嗎
Q4可以再重新講解一下？B為什么錯了沒有聽明白
這里不考慮負(fù)號么？第二題為什么不選too high
volatility在哪里都代表著標(biāo)準(zhǔn)差而不是方差是嗎？
Q4中為什么IVaR和MVaR都不具有forward looking？另外哪些VaR可以forward looking，哪些VaR沒有forward looking？
這個為什么是b啊
Q3 forward-looking beta在基礎(chǔ)課哪個部分
Q4中，從哪個地方可以看出來是做空其中一個，然后買入另外兩個進(jìn)行套利，這里沒有弄明白，為什么不能是portfolio X *0.15 = portfolio Z * 0.1,所有兩者相等，只有portfolio Y 不管怎么配置，都不會出現(xiàn)portfolio Y ＝ portfolio X或者portfolio Z，所以只能用portfolio Y進(jìn)行套利
老師想請問一下，第一題，目前是barbell，如果收益率上升，為什么一定要short長期的債券呢？因為根據(jù)固收的知識，barbell，短期和長期的久期都比較長，如果賣長買短，短期債券的價格也會跌呀
Q2中，如果答案選GDP，那么題目會怎么問？
Q2說的換手率是什么意思
如果BR的計算沒考慮協(xié)方差，那公式中分母里的ρ代表什么？
Q5,選項C為什么不能選？這里沒有聽明白
老師好，這頁第三個公式，σRp的平方=σRB的平方+σRA的平方， 這個公式是怎么用數(shù)學(xué)證明的？
程寶問答
金程問答