金程問(wèn)答
Q2，Real short-term interest rates與real GDP growth和 the volatility of real GDP growth正相關(guān)。這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)來(lái)著？前面Real short-term interest rates與real GDP growth是那個(gè)real GDP和potential GDP的公式吧，后面volatility呢
請(qǐng)問(wèn)老師這里為什么說(shuō)m下降則U1
這里藍(lán)字部分后面一半 應(yīng)該寫(xiě)錯(cuò)了 是不是？
Q4的A和C有沒(méi)有專門(mén)的名詞
沒(méi)有
Q3，那請(qǐng)問(wèn)，跨期替代率和資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)，會(huì)有什么關(guān)系么？或者和現(xiàn)價(jià)的協(xié)方差。
第三題如果是u很低而資產(chǎn)回報(bào)很高的情況能否也分析下
這道題為什么沒(méi)有考慮長(zhǎng)短期的情況，如果是短期不是應(yīng)該只有expected inflation的影響么
為什么要提出多期這個(gè)概念，是時(shí)間大于一年的都屬于多期么？
improvements are not typically evident until a recovery is well underway.這句話是什么意思，對(duì)不對(duì)
為什么這里24+16不等于64的總主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
Active risk 中active factor risk 和active specific risk 的描述和后面畫(huà)方形算出來(lái)的ss和AA不一致呀
Q3，關(guān)于security lending說(shuō)，會(huì)有收入，所以更低的tracking error。但是百題里case Seva Wolff這題中Q5，題目表述的造成tracking error的原因是securities lending。所以到底針對(duì) securities lending 到底該從哪個(gè)角度考慮？
Q4的隔夜替代率，如果price of bond小于inter-temporal rate of substitution(Ut/U0)，說(shuō)明未來(lái)的utility更高，今天應(yīng)該買bond.還是說(shuō)bond沒(méi)有吸引力，所以不買？
能不能再解釋下第三題
程寶問(wèn)答
