老師,limit buy是什么意思?
老師請問,組合課后題case:Brian Johnson 。第4問里計算es時為什么忽略了size?
想問一下這里面的occurrence1和閃爍訂單怎么區(qū)分呢?
這個地方老師說market bid price是買價,要掛20.1就成交了。但是bid price對交易商是買價,對掛單的客戶應(yīng)該是賣價,賣價應(yīng)該低于20才能成交。這里是怎么回事
請問這里25題與26題課后答案的相關(guān)系數(shù)是如何用計算器算的?我用的DATA和STAT鍵算的r為什么不等于答案中的數(shù)值呢?
老師,之前APT問過這道例題,為什么(怎么知道)short時選的組合就是A和C呢? 還有B為什么不考慮
r公式中,r*包含了inflation, 在后面還要加上0.5*(inflation-inflation*),為什么要加兩次?
老師,這個neutral policy rate是不是Taylor rule公式后面兩個括號為0,前面兩項的相加就是neutral policy rate?(藍色劃線)
老師,這里投資風(fēng)格,Growth stocks第一點說它有strong earnings growth, 第三點說它have very low (or no) earnings. 這里不矛盾嗎?
老師,這里第一小點的第二段話,Holding all else constant, 高P/E估值應(yīng)伴隨的是lower return premium. 這是為什么?
老師請問一下,組合課后題randy gorver 的第三題,1)B選項沒有突出one-day也可以嗎?2)C選項錯在哪里?是陳老師講過不能用大概率嗎?
第五題中 為什么兩個E(rp)相等,做這個題的時候沒想到用系數(shù)相減
老師,協(xié)方差為什么大于0和小于0這兩個不太理解,能不能解釋下?
老師好,在講m,p,無風(fēng)險債券時,說在經(jīng)濟一般時,長期債券估值低于短期債券;經(jīng)濟糟糕時,長期債券估值高于短期債券。這個是為什么???
不明白第三題C選項為什么不對, Irene強化班講了VaR的兩種表述,小概率的最小損失和大概率的最大損失 ,為什么C不對呢?謝謝
程寶問答