這個24題，我的理解是預(yù)期收益的實現(xiàn)，TC才對，答案是IC
這個25和26題區(qū)別幫忙解釋下，另外這個Ic和TC的公式都需要記住并計算嗎
這個SRp算出來后是最大值，題目并沒有說W與Benchmark配比，所以我認為，是要小于等于0.56都對
consistency of active return就是指IR嗎？怎么翻譯，謝謝！
老師 經(jīng)典題Tina Ming case中，這個題為啥不選C？
老師好，壓力測試不是只改變一個變量吧？
老師 經(jīng)典題中Hiram Life這題，請問為什么不可以選A？（C流動性風險我理解，我覺得AC都對）請問老師：情景分析可以測量尾部風險嗎？
IR affected by addition cash 怎么理解？
bik是historical style factor weights（加起來等于1）還是sensitivity（加起來不一定等于1）
index change不是講的rebalance嗎，這個例子怎么像是在說price change
(7) offset cost 這樣的話ETF就會和index更相似了呀，因為沒有了trading cost
請問為什么effective spread是一個雙邊的值呀？
請問這里的rebalancing 指的是什么呀
F2要增加敏感性是因為都是負數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
老師說F1是錯的，原因是absolute (3)*(4)是負數(shù)嗎？是不是只要（3)*(4)是正數(shù)就代表這個基金經(jīng)理大類資產(chǎn)配置能力不錯？
程寶問答
金程問答