最后一題0.6%是什么意思呢，為什么可以比FRA（0.68%）還低呢？
老師想問一下為何我總算出跟答案會差幾位小數(shù)？比如本頁的題目，我全程用計算器一次性按出來的，也是一樣的計算公式。結果forward price是1092.7119，不太清楚答案里面的1092.7122是怎么算出來的？
bond forward中 FP中要減去 利息的現(xiàn)值，為什么是PVC，而不用PVB代替呢？其他公式都是PVB
老師好，這個題的主角是在一年前簽訂的 3年期利率互換是嗎？題目沒有明確說，可能是有刪減。
老師好，這題算折現(xiàn)因子時，用的是半年復利，是因為semi-annual payments吧，那如果題目改成1年1次payments,折現(xiàn)因子是不是就1年復利一次了，折現(xiàn)因子是由付息頻率決定的？
sell the equity short 是什么呀，應該是 要么 sell the equity ,要么是short the equity吧， sell the equity short是什么呀，這個不會是題寫錯了吧？
第四題，用二叉樹方法也可以算出選第三個選項，但是算出來的合理定價是6.03，這么做有錯嗎，一定要用無套利方法嗎？
老師好，此題說 Nolte 要用delta對沖 over the next 90 days, 這個在實際中，是不是應該用90天的齊全對沖最合適？不選B是因為它數(shù)沒算對？
如果這個題，債券定價在156000, 那么收益率算出來是負的 ，-9.7%年化
老師好，這個題債券的PV如果用yields 2.5%算的話，是18222.3， 不是156000。根據(jù)條件，n=30, fv=10萬，pmt=-3500, I/Y=1.25, PV=-18222.3。為什么會出現(xiàn)這種不一致的情況呀？
老師，考試中如何確定fixed swap rate要不要去年化呢？比如，為什么有的題里的swap rate需要去年化，這里第四問swap rate2%就不需要去年化呢？
想問下凸性是收益率曲線變化的大小，那么putable bond右側較平坦的一段和callable bond左側平緩一段一樣都是曲線變化小，是否都是negative？
老師好，第三問，從哪里得到信息，或者提示，Kwon要計算遠期價格是360天以后的，而不是270天以后的！因為（1+無風險利率）的指數(shù)用的是360/360
為什么cirp是套利，而uirp是套息。有區(qū)別嗎
哈嘍 6和7講一下
程寶問答
金程問答