金程問(wèn)答
固收，Q33，buy and hold to maturity不應(yīng)該是和到期收益一樣嗎？請(qǐng)老師講解一下，謝謝
為什么剛才計(jì)算VND無(wú)違約價(jià)值時(shí)，都是兩個(gè)兩個(gè)地畫(huà)圈圈，等權(quán)重的折回去？而在這里計(jì)算敞口的時(shí)候，折回去的權(quán)重就不同了？
固收，信用分析模型，Q14，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
固收，Q11，利率期限結(jié)構(gòu)，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
1、為啥上來(lái)就是這個(gè)公式？
這個(gè)題目我記得，要先求出即期利率S1 S2 S3,然后用二叉樹(shù)求出E1 E2 E3,，然后乘以各個(gè)節(jié)點(diǎn)的概率，再將E1 E2 E3根據(jù)各自的即期利率進(jìn)行折現(xiàn)，視頻中的方法為啥不是這樣做的？
意思是在callable和putable債券里，負(fù)凸性?xún)H僅存在于callable中么？putable永遠(yuǎn)不會(huì)有負(fù)凸性么？
在pathwise下，這3段是每期的即期利率？這個(gè)是約定俗成的么？
1、為啥這么算？
這兩個(gè)原則，課件哪里講到過(guò)了，一點(diǎn)印象都沒(méi)有？
Coupon rate 和 Par rate 是完全一樣的概念嗎？
這題目還是沒(méi)看明白，麻煩通俗的講一下？
這公式，課件哪里有提到過(guò)？一點(diǎn)印象都沒(méi)有
什么叫現(xiàn)金結(jié)算，什么叫實(shí)物結(jié)算？這兩種結(jié)算課件哪里講了？
1、這個(gè)計(jì)算方法學(xué)術(shù)名 叫啥？ 2、為啥這個(gè)題目，前面用到二叉樹(shù)，這里用到這個(gè)方法，計(jì)算量超級(jí)大 3、考試時(shí)候遇到計(jì)算量這么大的題目是不是可以直接戰(zhàn)略性放棄？
程寶問(wèn)答
