老師請(qǐng)解釋一下這兩個(gè)模型的特點(diǎn)和區(qū)別
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課件哪里講到了？
什么叫正凸性和負(fù)凸性？那對(duì)于債權(quán)人來說，是更喜歡哪個(gè)？
這題目沒看懂，為啥浮息債券有效久其是這樣的？
這三個(gè)選項(xiàng)沒有懂是什么意思
為什么CDS會(huì)有價(jià)格？CDS交易中，我的理解是就是一筆保費(fèi)的交易，為什么還會(huì)有pricing
這個(gè)題目在哪里講過？
為啥要這么計(jì)算啊？原理是啥
這里求出來的Z是spot rate吧，請(qǐng)問spot rate與par rate還有coupon rate，這三者有啥區(qū)別？
這個(gè)是怎么看出來B國家曲線初始是斜向上的？
這個(gè)題目計(jì)算量很大啊，如果用計(jì)算器也得一步步計(jì)算的吧？考試中遇到這個(gè)題目豈不是太浪費(fèi)時(shí)間了
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險(xiǎn)低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險(xiǎn)高的，賣出風(fēng)險(xiǎn)低的呢？
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險(xiǎn)低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險(xiǎn)高的，賣出風(fēng)險(xiǎn)低的呢？
問題4與6、7不理解。 問題4的邏輯，信用風(fēng)險(xiǎn)低，spread低，通過低買高賣套利。 為什么6、7的操作是買風(fēng)險(xiǎn)高的，賣出風(fēng)險(xiǎn)低的呢？
請(qǐng)問這里是risk neutral的PD嗎，可以用risk neutral的 YTM-Rf=PD*(1-RR)來算YTM然后算Bond price嗎
程寶問答
金程問答