如果是有Curvature的情況發(fā)生，只要看到長(zhǎng)短期同上同下，都會(huì)伴隨Level嗎
Floater Value
請(qǐng)問老師，在CDX中假設(shè)index由100個(gè)債券構(gòu)成，總的保額為100m，保額平均分配，每個(gè)債券分配的保額是1m，每個(gè)債券最后賠付是1m乘以賠付比例。是不是即使債券虧損了3m，賠付也是1m乘以賠付比例？
聲明1說含權(quán)債權(quán)的凸性不小于（大于）不含權(quán)債權(quán)的凸性，這話沒錯(cuò)呀？
固收，Q39，case中什么信息讓priore建議FIQ和BLB執(zhí)行一個(gè)5年期的naked CDS？風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期在改善，F(xiàn)IQ買CDS，BLB賣CDS這是基于case中什么信息判斷的呢？沒有看到case中說FIQ的風(fēng)險(xiǎn)上升，BLB的風(fēng)險(xiǎn)下降??！
固收，Q11，利率期限結(jié)構(gòu)，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
固收，Q70，請(qǐng)老師講解一下MC simulation，謝謝
固收，Q69，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
固收，Q68，請(qǐng)老師講解一下校準(zhǔn)利率二叉樹的評(píng)論，謝謝
固收，Q66，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
固收，Q63，Embedded option，case中沒有給出答案里的信息去判斷這三個(gè)bond是什么，和判斷3種說法。題目是不是出錯(cuò)了
固收，Q62，Embedded option，case中沒有給出這三個(gè)bond，誰是callable、誰是potable，是不是題目出錯(cuò)了？老師幫助看看，謝謝
固收，Q61，Embedded option，case中沒有給出答案里的信息去判斷這三個(gè)bond，那個(gè)表現(xiàn)超預(yù)期。
固收，Q41，basis trade，如果bond spread大于CDS spread，那么就應(yīng)該賣掉CDS，也就是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償太高嗎？老師怎么理解題目說的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償太低？謝謝
固收，Q8，利率期限結(jié)構(gòu)，請(qǐng)老師講解一下
程寶問答
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