老師，這道題B怎么理解？ 為什么歷史模擬和MCS都用了random number generator?
第四題，multivariate skewed Student’s t-distribution.不就是Monte Carlo Simulation里的方法嗎
老師，這里第二段說MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
請問這里為什么直接算術(shù)平均而不是根據(jù)交易量加權(quán)平均？
四因子模型Irene說Portfolio不講了在Equity里講，請問在Equity強(qiáng)化班哪里?
老師，請問etf中，折溢價(jià)不是timing difference 以及stale price有關(guān)嗎？在做課后題時(shí)為什么說又和易頻率有關(guān)？
第二題是哪個(gè)知識點(diǎn)？能不能再理下解題邏輯
老師，這里情景法第二種假想情景，“but they represent the only real…” 這句話是什么意思？
第三題，ex ante和forward looking有什么講究嗎
Statement3 具體哪個(gè)表述出錯(cuò)了？AP的確是通過creation/redemption.在一二級市場間來回交易，也的確是把trading cost轉(zhuǎn)嫁給投資者，課上不就是這么講的嗎？有什么問題
第六題，為什么是除主動風(fēng)險(xiǎn)平方而不是total factor?
老師，第4題題干中說的arbitrage costs是指的trading cost嗎還是第二張圖陰影區(qū)間的arbitrage gap?
老師，17題A為什么是錯(cuò)的？ 記得講課時(shí)候說過固定收益的ETF流動性是比較差的
optimal active risk說的是information ratio吧，information ratio還有哪些叫法和別名？
老師，講ETF settlement的時(shí)候，US的結(jié)算，NSCC和DTC哪個(gè)是另外一個(gè)的subsidiary?
程寶問答
金程問答