老師，return attribution這里，為什么Beta可以代表權(quán)重？ 講 Multifactor model的時候，沒說Beta可以代表權(quán)重啊，Beta不是sensitivity嗎
老師說這個資產(chǎn)是bad consumption hedge，現(xiàn)實中有什么資產(chǎn)是good consumption hedge，就是缺錢用的時候能回報率高的？那總結(jié)一下這道題的結(jié)論：負相關(guān)，badconsumption hedge，risk premium高，反之亦然。
老師，APT的套利的例題這里如果要算0.5A+0.5C的Factor sensitivity, 是不是用題目給出的（0.5+0.4）/2=0.45？
老師，APT這里第一頁，說2和1是parameter,不會隨著X 和Y的變化而變化。第二頁說Bata是會變的。Bata是不是相當于第一頁Y=那個方程里的2，講第一頁時說2不會隨著X、Y變化
NAV折溢價為什么會形成ETF的成本？謝謝
real GDP- potential GDP叫做output gap, 公式中兩個inflation的差，有沒有什么叫法？
老師，講market fragmentation時，說會減少市場上的價格沖擊。這個怎么減少呢？
etf是一攬子股票清單，那投資跟著這個清單買然后自己持有不就可以了嗎？為什么要去換份額呢？收益不是一樣的嗎？
為什么名義利率是100-95.92再除以95.92，這個理論出處是什么？
A怎么錯了？分為兩個sample, historical in-sample和out-of-sample
credit spread 上升 RI上升是什么意思？這里的RI是指市場利率嗎？
怎么理解電子套利的三種模式？
系統(tǒng)風險的四種模式的的解釋分別是？
leapfrog 的報價 是正常市場行為？ 不是人為設置的自動太高價格嗎？
什么是 算法交易？
程寶問答
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