表二下面說的Var是2million, 表三又說用三種方法計算Var, 這兩個有什么區(qū)別
為什么R平方等于相關(guān)系數(shù)的平方，以及R平方的標(biāo)準(zhǔn)公式，能否麻煩講講
fundamental factor model 里面F是回歸出來的，那是多元回歸模型里面的系數(shù)嗎？
老師，這里問的是active factor risk exposure to the style factor，我理解的是style factor在active factor的占比，比如28/40，為什么不對呢
這里TC為什么是這兩個的相關(guān)系數(shù)，沒有解釋清楚啊，這地方和Ra的公式又有何關(guān)系
σb 代表什么意思？一般該如何算？σb 為什么不是actvie risk
老師，這個例題C，老師說有3000是按10.05成交了，另外2000是按更低價成交，因此平均價格是10.01。說是低于9.95。講walk down又說高于9.95的都可以成交。剩余2000股
老師，這里第二問求ES，沒有考慮transaction size嗎？比如A的ES，0.06沒有乘以2000？ 2000是它賣的股數(shù)
Corporate profitability為什么是leading的指標(biāo)？
第三題，為甚能直接乘 factor return？ 【拉么噠】不是代表E(Rj)-Rf嗎？應(yīng)該最后一列減去Rf再代入公式呀
independent bets為什么是根號下BR？
我算出了150%，但是不知道-50%和100%都是誰的
Volatility下降為什么對VaR來說不是一件好事呢
為什么第六題不是Relative VaR, Relative VaR到底什么時候用？
主動權(quán)重不是TC嗎？TC不是IR的組成部分嗎？增加TC竟然不會影響IR嗎？這么神奇的嗎
程寶問答
金程問答