第一題到底想考什么
如何理解“漲多跌少”這個(gè)概念，在固收中有哪些應(yīng)用
negative convexity是負(fù)突嗎？（一級(jí)好像是通過畫笑臉圖來看圖形）現(xiàn)在忘了，請老師講解一下，怎么看凸性。
Q1，原文中說“ maintain their current price trends for the next several months. ”未來幾個(gè)月保持穩(wěn)定，如果按年rebalence那太慢了吧。
沒聽明白，為什么債券價(jià)格上升，越要放大久期，有什么公式嗎
potentioal 客戶 與 prospective 客戶的區(qū)別是
請問文章說由于時(shí)間關(guān)系沒有辦法research the matter fully, 這點(diǎn)算不算違反due dilligence？ 謝謝
CVA的全稱是什么
【固收 Lena Liecken 案例】為什么用我寫的公式計(jì)算出來便大是3.3% 我這樣算正確嗎？
這里的future spot rate 未來市場當(dāng)期利率與f(1,1）相比，這里的f(1,1)是計(jì)算得出的值嗎？假設(shè)f(1,1)是正確的哇。
第一小題中，兩年期的折現(xiàn)因子 和 三年的折現(xiàn)因子 不要 2次方 和 3次方嗎？
關(guān)于I(B) ，portfolio manager收客戶的禮物有沒有金額限制，要求modest么？以及，完成業(yè)績后收客戶禮物如果沒有disclose,是否違反I(B)本身？
Q2不違反盡職盡責(zé)嗎？ 如果是外部的數(shù)據(jù)和文件，是不是就需要自己review一下？外部第三方數(shù)據(jù)，非國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的，有沒有不需要review的情況？
ACCRUAL RATIO 是越大越好，還是越小越好 ，為什么？ 基于現(xiàn)金流表 算 accrual ratio 時(shí)，為什么要減去 CFO 和 CFI
basis = spot price - future price, Brent crude oil價(jià)格會(huì)上升那豈不是basis會(huì)下降嗎，為什么要long
程寶問答
金程問答