M-score 和z-score，每個(gè)公式用到的指標(biāo)如何計(jì)算，需要記憶嗎？考試會(huì)考嗎
老師，我沒有看明白這個(gè)表。我知道X在portfolio中的占比為35%, 在benchmark中的占比為40%，但是X，Y, Z這三個(gè)證券既組成了組合，又組成了benchmark嗎？意思是這三個(gè)證券配比只有按照40%, 25%和35%是一個(gè)benchmark, 而其他配比就是任一portfolio?
1、future cure 為什么說不變，價(jià)格不是一直在降低嗎？那么price return不是正的嗎？ 2、calendar spread明顯正值，價(jià)格下降，題目又說不變，不懂。這個(gè)正，那么roll return 不是應(yīng)該正嗎
為什么在interbank買巴西幣而不是在dealer買
似然函數(shù) 的數(shù)值 如何比較 ？正值越大，擬和越好？那負(fù)值呢？負(fù)值的絕對值 大點(diǎn)好 還是小點(diǎn)好？
為什么gamma和vega趨近于0，delta hedge 最有效？怎么理解？
CFO 如何 從 NET INCOME 算回？
Q1我有點(diǎn)沒反應(yīng)過來，不是說local=functional是temporal method，那F這家公司在英國local應(yīng)該是GBP呀
無風(fēng)險(xiǎn)利率上升如何影響看漲期權(quán)的價(jià)格?為什么
請問老師，這里的arbitrage gap應(yīng)該理解成什么意思？套利空間還是套利成本？
老師，這里第四題的公式是怎么出來的？我在講義里面找不到相關(guān)的公式。謝謝
terminal 計(jì)算，為什么用RI3的數(shù)值3.47做為永續(xù)年金的分子，不是應(yīng)該用RI4做為分子嗎？RI4用ROE可算出為2.15
第三題是不是出錯(cuò)了？重復(fù)了第二題？
Q3，為什么說volatility是標(biāo)準(zhǔn)差
請問第三題，怎么看出來問的是data cleansing 而不是wrangling？
程寶問答
金程問答