老師我想請(qǐng)問，異方差是指Error的方差不穩(wěn)定，序列相關(guān)是指方差之間有相關(guān)性，哪個(gè)可以是代表 x 與 error之間有相關(guān)性呢？ atuocoreelation 和 ARCH 與 異方差和序列相關(guān)是什么關(guān)系呢？
老師，YTM的假設(shè)里第三條說假設(shè)coupon以original YTM再投資。這個(gè)original YTM指的是什么？ 第一年的YTM嗎
第二問，算出D1-D5，如何摁計(jì)算器來著？
最后一問，答案在計(jì)算的時(shí)候，分子沒有乘以持續(xù)因子，是錯(cuò)誤的對(duì)吧？還是我沒理解對(duì)
Q5中，foreign exchange difference被認(rèn)為是foreign transaction G/L，翻譯過來就是這個(gè)意思？還是這兩個(gè)說法就是恒等的？
Q4這樣的外幣貶值，導(dǎo)致銷售收入增長(zhǎng)率下降，那什么情況計(jì)入到OCI來著？
第三題如果是u很低而資產(chǎn)回報(bào)很高的情況能否也分析下
最后一問，我理解的是40%的持倉已經(jīng)清空了，60%的做了rollover，所以計(jì)算pricereturn的時(shí)候乘了0.4，為什么答案里不用乘0.4呀？pricereturn都默認(rèn)是100%來計(jì)算么？
為什么St折現(xiàn)后是So？股票價(jià)格也假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益？
這道題為什么沒有考慮長(zhǎng)短期的情況，如果是短期不是應(yīng)該只有expected inflation的影響么
為什么要提出多期這個(gè)概念，是時(shí)間大于一年的都屬于多期么？
請(qǐng)問老師，這個(gè)表里面的hedge ratio是怎么算的
improvements are not typically evident until a recovery is well underway.這句話是什么意思，對(duì)不對(duì)
為什么這里24+16不等于64的總主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
第四題關(guān)于implied volatility 能不能文字總結(jié)下
程寶問答
金程問答