為什么會(huì)認(rèn)為最近的day of coupon payment是6個(gè)月后呢？題目只是說這個(gè)國(guó)債每半年pays coupon，沒有說上一次是什么時(shí)候paid coupon，為什么我們會(huì)認(rèn)為下次發(fā)放coupon是6個(gè)月后？
請(qǐng)問 這里公式里用 S0 ，為什么不用 St/(1+rf）T次方呢？ 不是應(yīng)該把T時(shí)刻的盈利折現(xiàn)到0時(shí)刻 才是期權(quán)的價(jià)格吧 而這里直接用了S0
老師您好，對(duì)于1X4的FRA在1時(shí)點(diǎn)進(jìn)行settlement，4時(shí)點(diǎn)發(fā)生實(shí)際payment,因此在1時(shí)點(diǎn)的settlement是基于4時(shí)點(diǎn)的payment進(jìn)行折現(xiàn)，對(duì)于interest rate option, settlement和payment均發(fā)生在4時(shí)點(diǎn)，因此payoff不需要折現(xiàn)是這樣嗎？那對(duì)于這個(gè)第二題的答案解析怎么有點(diǎn)矛盾呢？這題明明在說option，payoff determination不是應(yīng)該在9月15日嗎？為什么說在6月15日
第七題中為什么可以用grant-date的數(shù)據(jù)計(jì)算，不是應(yīng)該用vested and settled嗎？
equity和Acquisition method下的equity是不是都不合并？
為什么是1.1-0.9987？1.1是代表什么.0.9987又是代表什么？絕對(duì)金額嗎？
老師您好，這里是return、asset price、P1/P0均服從正態(tài)分布？只有countinuously compounded return服從正態(tài)分布？文字描述上有些混淆。那為什么return和compounded return分布不同呢？
您好，遇到hyperinflation, 1.B/S, monetary asset, monetary liability 不動(dòng)，B/S其余項(xiàng)目×(CPI ending/CPI beginning), I/S 項(xiàng)目×(CPI ending/CPI average), 為了平賬，記錄一個(gè)net purchasing power gain/loss, 然后所有項(xiàng)目用ending rate 轉(zhuǎn)換，是這樣嗎？(如圖，可不看) 2.I/S應(yīng)按CPI ending / CPI recorded to the B/S date, 那B/S, I/S 不是同時(shí)發(fā)布的嗎，有時(shí)間差？還是并表有時(shí)間差？
老師您好，這里如何理解？
第三題為什么不可以是和大股東談判收購(gòu)，表1除了能看出來是溢價(jià)收購(gòu)，感覺無法判斷其他的內(nèi)容？
為什么T-Bill沒有Carrying Benefit呢，零息債券雖然coupon為0，但是到期時(shí)的價(jià)格肯定高于期初購(gòu)買的價(jià)格啊，所以是有資本利得的，資本利得不就是carrying benefit嗎？
能舉例下利率期權(quán)的實(shí)際使用場(chǎng)景嗎？比如FRA時(shí)為了借款，利率期權(quán)是為了做什么？也是借款嗎
美式期權(quán)應(yīng)該可以在任何交易日行權(quán)，例題里都是在年末，這里是為了簡(jiǎn)化計(jì)算嗎
老師您好，這里可以理解為該債券的付息周期是12個(gè)月嗎？即一年1付息，單次付息=100X2%=2，所以對(duì)于AI0=t/T Xcounpon=0.5/12X2=0.083
在算固定換固定這道題目的時(shí)候 澳元固定收入端算完之后 美元固定支出端的計(jì)算最后在統(tǒng)一貨幣這一步，這道題給出了initiation時(shí)候的美元nominal principal87719298 是不是就是1/1.14期初匯率*100m 計(jì)算的結(jié)果是一致的 如果之后出現(xiàn)的題目是不是這兩個(gè)條件給出來只要用其中一個(gè)就好 不會(huì)出現(xiàn)矛盾的情況嗎 比如說給出期初匯率是1.14 然后再說期初nominal principal是0.8m
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