老師，協(xié)方差為什么大于0和小于0這兩個不太理解，能不能解釋下？
老師說成本法和可比銷售法在新版書里的內(nèi)容刪掉了，那考綱里刪掉了么？
老師 我還是不理解CDS price這個概念 能不能再講一下 謝謝
老師請問這個前端費用upfront premium支付完了以后，每年還是要交5%的premium嗎？
infinite variance是什么，老師沒解釋
除買賣外，大宗商品不產(chǎn)生現(xiàn)金流。但 convenience yield 算是中間的現(xiàn)金流嗎
均值回歸線公式的推導(dǎo)講課的時候有說嗎？我記不清了，可否簡單講解一下
檢驗同方差 用圖形的話 單老師只講了Y-X散點圖來看前后誤差是否相同 為什么課上不講residuals-predicted圖
調(diào)優(yōu)看bias error variance error 單老師課上講過嗎
Consistency不存在是指X與殘差存在相關(guān)性，這里②式X是如何與殘差產(chǎn)生相關(guān)性的，老師的解釋是②式里包含殘差，就存在相關(guān)性了，可是①式也包含殘差，也失去一致性了嗎，是沒有的對吧。所以這里沒太理解下
statement 2 ，我理解肉類有冷鮮技術(shù)和飛機(jī)、航運，應(yīng)該是可以大規(guī)模出口。
老師好，在講m,p,無風(fēng)險債券時，說在經(jīng)濟(jì)一般時，長期債券估值低于短期債券；經(jīng)濟(jì)糟糕時，長期債券估值高于短期債券。這個是為什么??？
有用的標(biāo)點應(yīng)該保留 課上講了嗎
第四問，這種1120.804是指的什么？不是coupon嗎？
利率上升，callable更不可能行權(quán)，久期不是應(yīng)該變大嘛？可是callable債券的圖形上利率增大，斜率又變小趨近于pure bond，久期又變小，好矛盾吖？請問我哪里錯了？
程寶問答
金程問答