這個知識點講義是沒有講嗎？我沒有找到
老師這里soft dollar忘記是什么意思了
在t=1時，bond price >strike price (100) 是不是應(yīng)該要拿strike price=100來計算t=0的bond price? 為什么ppt里t=0的bond price = 105.2 （沒有以strike price來計算）而不是 103.88 (以strike price來計算）?
老師， 我不太明白2025年的RI (T+1)按照公式是RI(T)*w,但是這里的計算就完全沒有顯示出來這步，怎么能和公式匹配起來？
問一個跟實際相關(guān)的問題，第三條說CA長期赤字，需要發(fā)債，導(dǎo)致撤資，本幣貶值，但現(xiàn)在的美國不就是一直發(fā)債，調(diào)高債務(wù)上限，但為什么美元一直在升值呢？
我應(yīng)該取哪個時間段來計算FRA? 是借款期前的時間段還是借款期？
關(guān)于折現(xiàn)因子，看了很多答復(fù)，想問最終結(jié)果考試的時候到底是單利還是復(fù)利？看有回答的原版書截圖是單利？
老師 題目沒給t0是債券發(fā)行第幾個月的，是不是就默認(rèn)是t0是債券發(fā)行開始時點？另外題目里給的yield是什么意思，計算過程好像沒用上
第四題判斷underlying 是一個什么邏輯呢，可以解釋一下嗎
Swaption 是option to enter into a swap嗎? 然后那個swap又是一個五年期互換協(xié)議？也就是三個月內(nèi)有權(quán)可以選擇進入到這個協(xié)議，然后五年后進行利率互換？暈暈的
Futures 的price是用有conversion factor那個公式計算，value則是每日歸零對嗎
我想問下Characteristic 2, conversion factor是作用于那個很長一串的整個公式吧，包括accrued interest，為什么不對呢
老師，你的時間點是不是應(yīng)該從2022開始畫？
為什么restructuring charge 是earnings, 題目看不太明白
第三問，對profit進行轉(zhuǎn)換時，期初使用spot rate這個可以理解，最后轉(zhuǎn)換回美元利潤，為什么要用遠(yuǎn)期利率呢？套利交易不是在期初就已經(jīng)完成了嗎？這樣理解的話應(yīng)該用spot rate就夠了啊
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