請問衍生品LM2課后習(xí)題最后一題如何理解
老師，0.54%為啥不年化呢？SWAP rate是年化的概念呀！謝謝
老師思維導(dǎo)圖上有股利收益率的delta表達(dá)式是不是不對呢
u和d不是市場價格?執(zhí)行價格嗎，u是上漲到56?執(zhí)行價格50
這里嚴(yán)格來說是百慕大期權(quán)吧 不算是美式
six month我能理解，因?yàn)橹魅斯J(rèn)為6個月內(nèi)rate會上漲，但是標(biāo)藍(lán)明明描述的是一個為期3個月6x9 FRA吧?為什么這里的FRA rate用的是這個為期三個月的FRA呢？
這里公式什么意思，能簡單推導(dǎo)一下嗎，怎么記憶，要記嗎，u和d分別什么意思，能不能麻煩仔細(xì)說下
這里估值的公式FP下面應(yīng)該是T-t吧，大T不對啊
老師，動態(tài)對沖中劃圈的公式麻煩講解一下，謝謝
這個求的報價為什么默認(rèn)是到期時候不是初始的報價，為什么不用折現(xiàn)到開始？第一種方式求要加上到期應(yīng)記利息是因?yàn)榻灰椎膬魞r嗎？下面一種方式原因也是凈價嗎？
怎么算co的時候不用和1.5%比較呢？
衍生第1章第2題，題目不用考慮120days后收到coupon嗎？這個不抵減收益嗎？謝謝
請問這里的B120(360)是不是算錯了呀，我算出來0.9598。我接著算后面的都不對了。。。
衍生品LM1的原版書課后習(xí)題第7題，解題思路是什么呢？quoted price都是clean price嗎
第二題有個問題，為什么在t=1的時候還可以用之前的DF1和DF2來作為1~2和1~3時點(diǎn)的discount factor? 而不是用FRA的計(jì)算方法把之前DF3 和DF2 換算成1~2 和1~3時間點(diǎn)的DF'
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