老師，這里講的用case settle，為什么是50%+60%?？梢越忉屢幌聠?
這里的第一種是整個(gè)曲線的同上和同下，如果短期和長(zhǎng)期變動(dòng)幅度不一致時(shí)感覺跟第二種不就是一樣的嗎？ 這兩者之間怎么區(qū)分呢？
老師 這道題的E1，老師列的公式是=105/1.025的二次方+5/1.025+5。我算出來的結(jié)果等于114.818，不是表格中的109.8186。想和老師求證一下，這個(gè)表格中的答案是不是忘記加上5了？
在含權(quán)債估值中，有效久期算出后對(duì)含權(quán)債估值的意義是什么？是否用于決定含權(quán)債利率二叉樹構(gòu)建時(shí)的波動(dòng)率？
第四題，請(qǐng)解釋bullish flattering和bearishZ的區(qū)別，bullish和bearish到底代表什么，我記得當(dāng)時(shí)單老師講的很清楚，現(xiàn)在找視頻來不及了
第一題，原文解析是If the spread is higher in the bond market than in the CDS market, it is said to be a negative basis，那么bond spread是不是題干中的450個(gè)點(diǎn)？
請(qǐng)問path wise和二叉樹模型的區(qū)別是什么？
第五題里的effective 凸性和普通債權(quán)的凸性有什么區(qū)別？謝謝
老師 可以總結(jié)一下ITM,OTM的定義，以及他們與convertiable bond的關(guān)系（受債券還是股票因素影響）嗎？謝謝。
公司債也有違約風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么只有zspread才行，ted不行呢
第二題，physical模式下是不是都是獲得100%的保額？另外，手里的虧損的債券，是不是要交換給CDS的賣方？
第五題中的statement5可以再解釋一下為什么不對(duì)嗎
老師，這題問的是老師在課上講的第三步：用國(guó)債來對(duì)比，模型調(diào)整是為了可以和國(guó)債對(duì)比。第四步才是：拿一個(gè)含權(quán)債券的公司債來對(duì)比，調(diào)整模型的OAS嗎？，這題為什么選A吖
這里說的是債券的期數(shù)，還是債券的年限，應(yīng)為2的（n-1)次方？
為什么這題選B，我記得課上說路徑數(shù)量是2的n次方，應(yīng)該是16才對(duì)阿？
程寶問答
金程問答