為什么R2E下降 R2就能小于R1 呢？沒太懂
第三題A選項中四年的POD分別怎么算？
請幫忙總結(jié)一下什么是CDS spread、CDS price，以及upfront payment和upfront premium
老師，從這個第九題到最后一題，好像固定收益這門課的講義里沒有這些知識啊，除了講義里沒有外，基礎(chǔ)課的視頻里面也沒有這些。如果講義和基礎(chǔ)課視頻都沒有提及的話，這是不是意味著今年不考這些考點??？那為什么會出現(xiàn)在經(jīng)典題里面呢？這些經(jīng)典題是今年原版書課后題嗎？我好疑惑。。。謝謝解答??！
94.4828怎么算的麻煩詳細(xì)列一下
cva全稱
irr請問怎么按計算器啊，忘記了
第一題，為什么yield on a one-year Treasury security is 3.50%，S1就是3.5%
第十一題，flight to quality是在經(jīng)濟情況不好的情況下，那利率曲線不應(yīng)該是downward嗎？
老師在講CDS的時候特地說了標(biāo)準(zhǔn)的保費投資的是1%投積級的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機級債券CD的價格應(yīng)該不會變化才對，為什么第四題?會有g(shù)ian和loss
vnd是一百，題目里怎么看出來的
Q3講的是duration will lengthen 是call bond，如果是put bond是不是描述為will shorten?還是該怎么描述？
紅線劃出的公式，Upfront payment = ( CDS Spread - fixed Coupon) * Duration，為什么用Duration而不是Maturity？
為什么CDS計算保費的時候，期限是用Duration而不是Maturity呢？
請問這個和第二個longshort trade的區(qū)別在哪里
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