第三題,為什么0.67要減去呢?按理說我持有了120天,但是我并沒有得到這筆coupon不應該加上嗎
第一問為什么不是3乘6 ,利率為什么不用Current
如果說call delta在in the money時是趨近于1的,那么put delta在in the money時就是趨近于-1,這樣理解對嗎?請教老師
第三問,full和partial相比,不是equity和asset都更大么,怎么判斷出leverage是higher?
第五題,老師說是減去PVD0,板書寫的是加上,怎么回事,請講解一下
老師,這一題檢驗是否存在單位根不是直接看x(t-1)-x(t-2)的t檢驗統(tǒng)計量0.4504,即g的檢驗統(tǒng)計量去和cv1.98比較嗎?
put delta是(-1,0),此題的Y、Z期權(quán)的delta(Nd?)為什么是正的????0.56與0.64
老師,這一題不太明白,麻煩講一下解題思路
ΔC/ΔS=delta,這里應該是股票價格變化啊,為什么用的是數(shù)量10w?如果用股票數(shù)量應該是Nc=Ns÷delta,我哪里理解錯了嗎?請教老師
精 lemmatization stemming lowver case remove stop words tokenization 可否分別幫忙舉些例子?
老師你好,第一問乘以100是為什么?因為公式就是number of call=number of share/ delta,1.46乘以delta不就已經(jīng)是number of shares了嗎?
C為啥不對?
老師在其他課程里降到NOI需要剔除non-cash rent的,以哪個口徑為準?
答案中表述“without rounding error, the option value is 14.23”,我計算結(jié)果就是14.17啊,哪里錯了嗎?
請問老師,第三題的B選項為什么是錯的?題目中說:“All trade allocations shall be made on a pro rata basis prior to or immediately following a partial or complete block trade.”就意味著交易分配可能在全部訂單交易完成之前進行,那就無法得出一個平均交易成本來進行分配了?。?
程寶問答