Q5-6, 不針對具體題目，請問老師，我們判斷factors影響程度的比較時(shí)，到底怎么判斷，是采用effect凈值，還是相較于原值的變化比率？？？這個(gè)問題很多科目都會(huì)通用，麻煩老師解答一下，謝謝
那我在這題里是不是也可以shortA+C呢，然后調(diào)整一下權(quán)重，只要最后return是0.0725
在追蹤誤差這里，也是計(jì)算每一天的收益和基準(zhǔn)收益，跟后面的rolling是一樣的呀，后面說因?yàn)橛?jì)算了每天的收益，所以會(huì)同時(shí)計(jì)算出交易成本等tc，所以他是最真實(shí)的，但是這里追蹤誤差不是也算了收益嗎？
看到這個(gè)圖，我是這么理解的，如果在二級(jí)市場里是投資者和投資者之間交易etf，此時(shí)ap就是broker，賺傭金是嗎？如果二級(jí)市場里是投資者和ap交易，那此時(shí)ap就是dealer，賺取買賣差價(jià)是嗎？
這里不明白了，老師手寫的板書，這個(gè)AP在二級(jí)市場里叫dealer,但是英文的課件上，AP又叫broker,也可以叫dealer，那么二級(jí)市場里AP到底是啥？dealer是用買賣差價(jià)賺取利潤的吧？broker是用傭金賺取利潤的吧
AP在二級(jí)市場里是dealer的同時(shí)，可以也是broker（券商）嗎？
為什么構(gòu)建出來的組合SR是最高的？
上課時(shí)女老師講只有長期國債才有uncertainty的 π，這里短期國債也算上了π，請澄清一下，謝謝
原來是小盤股，現(xiàn)在是小盤股+cash，為什么配置出來的新組合sharp_ratio會(huì)更高？
請問 scenario analysis (假象scenario 和歷史scenario) 分別是在backtesting總應(yīng)用還是在simulation中應(yīng)用？
11題的4小問，pure factor portfolio是什么？可以再解釋一下c答案的意思嗎，謝謝
什麼是IMPLEMENTED SHORTFALL METHOD?可以說明一下嗎?
如何知道f基金主要投資的是股票？即對標(biāo)benchmark的equity權(quán)重？
什麼是STATISTICAL FACTOR MODEL?
這一頁講義為何說sum of active weight 是 0 ？
程寶問答
金程問答