老師請問一下,這里cds與cdx可以這樣理解嗎?他們buy和sell是一樣的,long和short是不一樣的?
老師，請問在foreigner exchange market，為啥 Client’s credit risk下降，價差spread上升？
Q6，尖峰，左偏；會導致肥尾，但是正向的return的集中度也更高，請問一下老師，根據(jù)圖像來看的話，為什么不是對于風險厭惡者更有吸引力？在視頻答案講解中，老師說是風險厭惡者更喜歡positive 偏度，但如果是右偏的話，return更小的區(qū)域集中度更高呀，這塊不太理解。
Stuffing和原來講的Bluffing是一種市場操縱方式嗎？如果不是，到底哪個是通過真實交易，那個是下單后立即取消來擾亂他人算法呢？
model error和sampling error麻煩老師再給講解一下
Q1，statement 3，視頻解答里，老師說錯了吧，老師說的是不是buy而是sell stock，但實際上真正錯誤的點，是在于AP應該是在redeem basket去buy stock 而不是create basket，對嗎？這句話應該跟二級市場沒關系，不論如何AP都要在一級市場上買入股票呀
老師請問紅框數(shù)字你看我理解的對不對啊，從spot rate構(gòu)建二叉樹，然后再從市面上找到流動性好的類似的公司債算出spread進行校正，最后得到可以估值這家債券的各個node，是這樣的嗎？
老師算出來的這個-5%*0.7575%，其中0.7575%來自于11.2%-10.4425%，這個超額收益是組合中證券X所貢獻的超額收益，那么如果是-5%*11.2%是代表什么的超額收益呢？比如單獨問證券X對組合收益的貢獻，應該算哪一個？
ETF 不是 open ended fund 的－種嗎？為什麼會有trade at premium or discount ?
老師，兩個問題：官網(wǎng)Golden Island Case Scenario，【1】求 one-year forward exchange rate 時，圖1中的inflation rate不用加入嗎？【2】求 one-year forward exchange rate 時，（1+r）里的這個r是nominal的還是real的？謝謝
請問這個公式里面的41.6是哪里來的？看了半天沒看明白
第二個例子關于offer liquidity on one side沒聽懂
老師，這里用折現(xiàn)模型算估值（第三題），為什么不能直接使用AFFO的數(shù)值做分子？
老師，生產(chǎn)者做空期貨的意義是什么？
相當于本身S?就是clean price，先加入了AI?，復利后，又剔除了AI-t，那和不調(diào)整的本質(zhì)區(qū)別在哪里呢？請教老師~
程寶問答
金程問答