老師您好，請問第二如何理解？我的理解是：題干中說買了ST3.5million的CDS，問題是如果進入一個反向?qū)_合約來對沖ST的敞口會產(chǎn)生gain 還是loss，但是還行解題并不是這個思路…
老師，這里還是沒講清楚為什么用0.8而不是0.6，請老師講一下，謝謝
第三問還是沒有聽懂
如果當coverd irp成立，那 carry trade profit 是不是也等于0？ 如果等于0，那個鎖定未來匯率的意義是？
第三題 做PV支的時候 為什么用（1+int）*NP 來計算 而不用[C*（B1+B2+B3+B4）+1*B4]*NP來計算呢
conversionratio一般是不變的對嗎？變的主要是conversionprice對嗎
financial reporting analysisLM1課后題35題
LM1課后題第31題，答案不太理解，為什么說consolidation方法下equity直接加320？沒有g(shù)ood will？
第四問，為什么含權(quán)債是用forwardrate來估值的呢？講義上在哪里寫啦？
老師，請問這一題是不是超綱了？是三級才有的行為金融學內(nèi)容嗎？
第四問，為什么Po是市場價格100，而不是用第三問的價格，折現(xiàn)回0時刻得到P0‘，這個才相當于是fairvalue呀。無套利，不應(yīng)該是兩者的fairvalue相等嗎？
第三問，為什么rf（無風險利率）是5%？5%代表的不是債券不違約下的YTM嗎
這句話怎么理解，going concern的價值，怎么會小于清算的價值？反了吧
AR模型中，存在均值復(fù)歸，但是從AR公式來看，X(t)=b0+b1*X(t-1)+e，隨著時間遞進，，X(t)只會遞增或者遞減，不存在穩(wěn)定均值，這個矛盾現(xiàn)象如何解釋？謝謝
請問 lincoln fund 的 active risk 是等于 active return（7.6% - 6.5%）除以 standard deviation 19% 嗎？ 但是結(jié)果并不等于 5%?
程寶問答
金程問答