金程問(wèn)答
Q5，settlement risk為什么不會(huì)有呢？settlement risk具體指什么類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于交易會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響，為什么是跟場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外交易相關(guān)？我記得之前也有題目提到，如果是ADR，會(huì)使得spread增大，那么ADR對(duì)應(yīng)的ETF風(fēng)險(xiǎn)具體是哪些？麻煩老師解答上述問(wèn)題，謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)本題如何計(jì)算出各期利率的呢？題目來(lái)自Reading 31 Credit analysis models課后題第8題
請(qǐng)問(wèn)ETF在二級(jí)市場(chǎng)上對(duì)份額低買(mǎi)高賣(mài)不算是Capital gain嗎？
題中的one-half of a month，還有0.5（2/12）、1.5（2/12）都是什么意思啊？對(duì)題目沒(méi)有影響啊
跟老師確認(rèn)一下，tracking risk和active risk是同一個(gè)意思嗎？
老師，這個(gè)A選項(xiàng)data (text) curation.是那一步，不記得有講過(guò)。
老師，官網(wǎng)Omega Retail Loans Case Scenario該問(wèn)，如圖中紅線處說(shuō)法，訓(xùn)練集和驗(yàn)證集的數(shù)量是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系嗎？我一直以為訓(xùn)練集，驗(yàn)證集，測(cè)試集是可以根據(jù)需求增加的，這個(gè)想法不對(duì)嗎？謝謝
蒙代爾弗萊明模型中，浮動(dòng)利率、資本自由流動(dòng)，若貨幣政策使利率下降，財(cái)政政策使利率上升，那么二者共同作用下利率是升還是
這里的等式后第二項(xiàng)應(yīng)該是當(dāng)前利率，第一個(gè)括號(hào)里應(yīng)該是通脹預(yù)期減去目標(biāo)通脹率吧？
Q5中，解析的公式在哪里可以找到？是平方和的形式嗎？等式左側(cè)是square，右側(cè)是兩個(gè)risk直接相加？請(qǐng)老師幫忙確認(rèn)一下，謝謝
Q2，請(qǐng)問(wèn)一下optimal active risk的公式，是怎么推導(dǎo)的呢？麻煩老師講一下，謝謝
外幣流入，那央行的外幣儲(chǔ)備不是應(yīng)該increase嗎, 為什么要選A？
這個(gè)6*9FRA哪里說(shuō)了第三個(gè)月開(kāi)始估值啊
第2題，在t=1時(shí)刻，為什么行權(quán)需要加上1.5的股利，但不行權(quán)得出的期權(quán)價(jià)格不加1.5的股利？
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)case的第五題，為什么不考慮三家公司net borrowing的區(qū)別？題目所給的公式里面好像也不包括這一部分啊
程寶問(wèn)答
