這里的εt2=a0+a1εt-12+ut ，這里的ut是什么，老師沒有解釋，
share price is expected to equal book value per share? 為什么就直接當(dāng)?shù)诙A段的RI為0？預(yù)計(jì)的股價就算和每股凈資產(chǎn)相等了，預(yù)計(jì)股價和BVPS相等不是有很多可能性嗎？
為什么To account for the higher ESG risk, the credit spread on BR Hotels’ bonds is likely to increase？
這里說的MA方程里的誤差項(xiàng)和誤差項(xiàng)的協(xié)方差為零，中講的誤差項(xiàng)是MA(q)這個方程里的誤差項(xiàng)t-1、誤差項(xiàng)t-2.。。。嗎？
這個移動平均方程是不是一個b0=0,b1=0的多元線性方程啊？
第七題，int（1-t）中的Tax rate 為什么不是用tax expense/NI 反推tax rate
老師好，增長率是g, 為什么1+g 外面還要取ln, 式子1(去掉ln):1+gt=b0+b1(1+gt-1)+b2(1+gt-4) 和式子2(原式）:ln(1+gt)=b0+b1ln(1+gt-1)+b2ln(1+gt-4), 在含義上有什么區(qū)別？
這里樣本外誤差標(biāo)準(zhǔn)差RMSE計(jì)算的式子中，（每個樣本外誤差-樣本外誤差均值）求和后除以n再開平方根對吧，這個式子里的樣本外誤差均值是不是等于0？
用二叉樹計(jì)算時，針對固定利息債券，如何算LGD和POD？
這頁寫的「多元回歸用BP test」是指的AR（2）或者更多的滯后項(xiàng)的AR模型檢驗(yàn)異方差要用BP test嗎？
老師好，這個critical value大約是2，是要自己查表查出來嗎？考試的時候題目會不會給出來？難道還要考個查表的技能？
老師好，這張圖里DW檢驗(yàn) 1.8784放在這就是干擾項(xiàng)，是吧
老師可否解釋下SRO，non SRO和SRB的區(qū)別？
不是說邏輯回歸的誤差項(xiàng)不滿足正態(tài)分布嗎？為什么單個系數(shù)的檢驗(yàn)，還是可以用t檢驗(yàn)?zāi)兀?
正相關(guān)那里，不太明白為何形狀上波浪形的，到頂點(diǎn)之后不是下一個還會是正數(shù)嗎？怎么反而會下降？
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