第一題為什么用的bid price, 這個報價是dealer的報價，對dealer來說我們買就是dealer賣，那我們要買nt不就是說明dealer賣么？那為啥不用ask price？
fixed income科目這道原版書課后題第28題 ：為什么求解不用再乘以對應的概率8%了？
打分模型是啥？好像沒講過
老師，這里的債權人究竟是什么人？我還是不理解為什么付給債權人的利息就相當于自己的錢，不用扣。比方說問銀行借了錢，銀行的目的也不是單純?yōu)榱藥椭荆y行自己也想獲利。這部分銀行獲的利我覺得應該扣除呀？它算是一筆支出了。我這么想是覺得
最后除以27年的時候，用的是站在退休時間節(jié)點求出來的PV總值對吧？為什么不需要再折現(xiàn)到當下這個時間節(jié)點再除以27呢？
融資活動為啥不影響ni， 不是有int expense 么
計算annual unit credit和計算一個員工的個人DBO，這兩種題目，是不是一回事？
第五題在哪個地方說明了要從expected return調(diào)整為actual return的呢？還是只要涉及到調(diào)整就默認應該用actual return? 但是文章里明明寫的是要求用expected return啊
第五題的解析
我有點糊涂了，請系統(tǒng)性地解釋一下，什么交易是進OCI，什么交易是進Net Income
老師，請詳細解釋下unrealized G/L 和 realized G/L的區(qū)別
full goodwill和partial goodwill是假設在哪種方法下的并表？是假設用equity的還是acquisition方法？
請問,這里除了用多遠分布,協(xié)方差矩陣的作用和扮演的角色是什么?
精 衍生里面是不是除了equity forward、BSM、black option valuation model中 interest rate option是連續(xù)無風險利率作為折現(xiàn)率，其他都是單利計算的？連續(xù)無風險利率計算方法算是復利嘛？ interest rate option算settlement 去年化是單利，但是折現(xiàn)又是復利是為什么呀
卡方分布的原假設是什么？獨立到底是留下token還是去掉呢
程寶問答
金程問答
