第三題題目中的single name CDS是說得不全面，還是說得太廣了？因為原文中說是any obligation，但是實際上obligation有限定（需要債券等級大于等于我買的債券）
知道向上的u不就可以通過R2-2求出R3-2了嗎，為什么不能跨期？
問：Make-Whole Call Provision 與 Callable Bond 的區(qū)別是什么？哪種對投資人的保護更強？
為什么Pure Bond的價格不會受到利率波動率的影響？ 如果也用二叉樹估值的，應(yīng)該是會有影響的，只能說影響不大吧？
3時點的94.6788是怎么算出來的？ 我用96.4659和97.6692分別都用6.2197%折現(xiàn)后平均，然后加上3.5=94.8838，我這樣算不對嗎？
請問vcall 和oascall分別是什么意思
如果s2視為s1和f11的幾何均值，為什么會出現(xiàn)s2＜f11？不可能啊
怎么通過零息債券的ytm算出sn可以請老師舉個例子嗎
第四題在講義的什么地方？
第一問對應(yīng)講義上的哪個知識點？
財政緊縮，不是應(yīng)該提高利率嗎？為什么這里利率降低
Zspread是用來衡量什么風(fēng)險的？oas是什么？
請問真考過這種4年求fv的嗎，一道題10分鐘沒了
請問，PR本質(zhì)是折現(xiàn)率（不是CR），只不過這個折現(xiàn)率使得P=PAR，這樣理解對嗎？
是因為利率下降，未來債券價格就上升，所以Vcall價格上升嗎
程寶問答
金程問答