老師，這里的“數(shù)值等于0.5”，描述的具體是什么數(shù)值？是整個(gè)式子的，還是里面具體哪個(gè)變量的？
老師，這里的負(fù)無窮到正無窮為什么用小括號而不是中括號呢？是說明這兩個(gè)端點(diǎn)取不到嗎？可是看意思是能取到的？
老師，D=1時(shí)，監(jiān)管變強(qiáng)去哪里了？為什么D=1的式子里看不到了？
如果是interest income and earnings的話 分子是total earnings - interest income and earnings?
F(?,?)這樣的形式，都是在求折現(xiàn)因子對嗎？要是f(?,?)這樣的形式，就是在求forward rate?
老師，請問下，我兩邊同時(shí)減去Xt-1之后，得到的Xt-Xt-1=epslon，但是我移向過去之后，Xt=epslon+Xt-1,不還是相當(dāng)于有單尾根嗎？
如果Rsmall-Rbig<0，beta是正數(shù)其實(shí)是可以放大Rbig的影響呀，不知道為什么beta是正數(shù)就必須是smallcap
老師，這里的最后一段文字我也沒理解，能否請老師用中文講解一下？
老師，這里的原假設(shè)，備擇假設(shè)，顯著，不顯著，用文字來描述具體都是什么意思呢？
老師請問15題A選項(xiàng)，basis swap不是用spot-near term嗎 brent oil價(jià)格上漲，basis成負(fù)數(shù)，應(yīng)該short Brent basis swap呀
第五題答案是不是錯(cuò)了，解析說current method下NI更高，那不就應(yīng)該選A嗎？答案選C？
是不是可以理解為 所有的 credit rating migration對債券價(jià)格影響都是負(fù)面的？
第六題重述為什么不用62.3，而用GPI相除，上課沒講這個(gè)方法啊
老師，問下總共181個(gè)月度的數(shù)據(jù)，這邊樣本容量之所以有差異是不是因?yàn)椋?trend模型中t可以取遍1-181，也就是說trend模型中t=1,2,...,181，因此樣本容量是181 AR(1)模型中t只能從t=2開始取，也就是說AR(1)模型中t=2,3,...,181，因此樣本容量是180
這里面求的是D/E，老師上課說這里面12沒有，因?yàn)橘M(fèi)用增加使得NI減少12，但是NI影響的是R/E，R/E只是equity的一部分，還有oci這些科目，所以對equity的影響不確定。但是我的認(rèn)知是當(dāng)我們看一個(gè)科目對報(bào)表的影響時(shí)候，是假設(shè)其它變量不變的，所以費(fèi)用的增加會(huì)引起Equity的變化，因此這12應(yīng)該計(jì)入到Equity里面，只是我估計(jì)12很小，所以選一個(gè)最正確的答案，應(yīng)該最終結(jié)果是一樣的。所以，我想知道我的理解對不對？
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