IRS是不是只在coupon的時(shí)間點(diǎn)上進(jìn)行結(jié)算？
這道題說預(yù)計(jì)股價(jià)沒有達(dá)到執(zhí)行價(jià)格 因此沒有行權(quán) 應(yīng)該債券收益更高呀 不然肯定行權(quán)轉(zhuǎn)化成股票了呀 請(qǐng)老師講一下
如果Dividend發(fā)放沒有超過dividend threshold還需要調(diào)整conversion price嗎
28題因?yàn)槭乔骳allable所以?OAS13.95bps 那假如求解的是putable bond 是不是就是?OAS13.95bps
Reading30第4題求callable bond為什么最后的答案不和100進(jìn)行比較？而reading30第23題和26題，求解callable bond為什么又和100比較了？
老師請(qǐng)問這一題里我的解答思路是對(duì)的嗎？為什么和答案不一樣？
1. 為什么求Vcallable在0期還要判斷是否大于100？而用利率二叉樹求bond4 PV時(shí)，不用判斷是否大于100？ 2. 含權(quán)債券不是用利率二叉樹估值，CF折現(xiàn)方法也可以嗎？
57頁，34題，應(yīng)該選c吧，合并（partial和full）和權(quán)益法中，三種方法，equity都不一樣
老師，在組合constraint的前提下，IR unaffected by the aggressiveness of active weight這一點(diǎn)，是錯(cuò)誤說法是嗎？
老師，所以說，這里的u，和d都是“概率”的意思嗎？還是其他？
老師，我對(duì)這里的“投資收益”的理解是它是一個(gè)“貸款利率”，這個(gè)理解對(duì)嗎？
還是說put option一定是把利率借出去的一方？不可能是借錢的一方？
老師，這里的put option帶來收益怎么理解？市場(chǎng)利率下跌了，用市場(chǎng)利率借錢不是更劃算嗎？為何行權(quán)得到補(bǔ)償？而且為什么會(huì)給補(bǔ)償呢？
老師好，這道題說從第4年開始ROE不變，那我理解應(yīng)該算TV3,下面又說從第三年開始剩余收益保持不變意思是最后一期是TV2，那不等于從第三年開始就應(yīng)該ROE不變了呢
官網(wǎng)Bluestone Case Scenario Item Set的Q3 Which?one of Simmons’?factors?is?most likely?accurate?with regard?to?investors influencing?the future shape of the yield curve?A.Inflation premiums B.Bond risk premiums.C.Policy rate expectations
程寶問答
金程問答