老師，為什么老師這里說反向合約中的遠期價格隨行就市會變化？既然寫進合約里了，不是就不該變了嗎？
老師，怎么理解這里老師說的“反向合約中的遠期價格”呢？
老師，這里為什么沒有+CC-CB呢？
老師，這里為什么是T/t? 我的理解是應(yīng)該是t/T，應(yīng)該怎么正確理解？
老師，為什么BIC相比于AIC準(zhǔn)則，更能反映模型的簡潔度？
這道題是不是說，現(xiàn)在看三個月的遠期利率是0.68，那如果到6月15號，遠期利率變動變動，真的大于0.6了，就可以選擇執(zhí)行option?
老師，這個殘差圖不是用來判斷異方差的嘛，林老師說也能用來判斷異常值，請問怎么判斷的呢？異常值不是應(yīng)該用Y與X之間的scatterplot來判斷嗎？
不是很理解，為什么站在N有權(quán)以執(zhí)行價格買入遠期利率協(xié)議呢？N的時候利率協(xié)議都結(jié)束了。。。
二級是不是基本上不會用payoff圖來解期權(quán)的題目了呀？
那這里需要的數(shù)量是個負(fù)數(shù)，怎么理解呢？還是說這里不管正負(fù)號，只管值得大?。?
請問老師，應(yīng)計利息計算的時候，是看前一個付息日到當(dāng)前的時間算應(yīng)計利息，但我記得有一個是只看未來付息折現(xiàn)的，是在計算債券價值的時候嗎？
老師，兩張圖，兩道題都是A為正確選項，我的問題是：new ETF shares 到底是被ETF sponsors 還是被the AP created？謝謝
零息債券有效久期為什么不等于期限，為什么關(guān)鍵利率久期不用有效利率久期算而直接說麥考利久期吶
老師，這個動態(tài)對沖要一直調(diào)整，不累嗎？我們對這個理論有什么實用應(yīng)用嗎？還是就是弄了這么個理論？
ETF投資組合經(jīng)理更改證券組合后，那些被替換的股票是怎么退還給AP的？
程寶問答
金程問答