為什么還要算連續(xù)復(fù)利的rf_c,折現(xiàn)的時候不是直接除以e^rf就好了嗎？rf為離散
這factor1，2，3策略是指一個因子，兩個因子，和三個因子組合嗎？為什么每個因子都對應(yīng)著各自的Var，SD和最大回測。。？
為什么delta_funded_status就是pension_cost的變化？應(yīng)該也會有plan_asset的變化？
case Elaine Lee，第3題，①題目中說的following the close是什么意思，也沒說明是指收購和發(fā)債之后呀？②股票單價*股票數(shù)目，不是指整個企業(yè)的估值嗎，為什么在這道題里只是equity的價值？③被收購企業(yè)的價值40.6在這道題里沒有用嗎，收購后對母公司價值沒有提高嗎，如果要用母公司收購前價值+子公司價值，該怎么算
case Elaine Lee，第1題為什么operating cost 要算上cash cost 395m呢，這樣協(xié)同效應(yīng)才節(jié)省350m，但cash cost就增加了395，那協(xié)同也沒有用了呀
老師，問下這個儲蓄率是什么概念呢？
請問這里的put price是執(zhí)行價格嗎？感覺不應(yīng)該是執(zhí)行價格吧？執(zhí)行價格應(yīng)該在切點的地方吧？
老師，為什么古典理論認(rèn)為技術(shù)進(jìn)步不會帶來永久性的生產(chǎn)率增長？是因為人口增長已經(jīng)超過了產(chǎn)出增長嘛？
請問老師FCFE coverage ratio，Div可以理解，但是為什么要考慮share repurchase
老師可以講一個現(xiàn)實里用到swap rate的地方嗎？不是特別理解為啥要做利率互換
請教兩個問題，1、圖1，既然AI0和AIT不一樣，QFP的公式只減去AIT，沒有剔除AI0,不也還不是完全的clean price，不是應(yīng)該再扣除AI0？ 2，圖2，為什么用報價算出來的FPA是理論，而用公式算出來的是市場價格，不是應(yīng)該反過來？
老師，美式期權(quán)不是想什么時候行權(quán)就什么時候行權(quán)嗎？為何只能在1，2這個時間行權(quán)呢？
52頁原版，22題，AB都不可能吧，B中cash按理不一樣，借錢買壞賬，合并后現(xiàn)金變多，債務(wù)變多
老師好，單元線性回歸時，有效性檢驗中假定slope=0，然后根據(jù)t-test來檢驗，請問檢驗統(tǒng)計量TS中的標(biāo)準(zhǔn)誤是怎么得到的？
如果用exhibit2算fix rate怎么算？
程寶問答
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