老師，這道題的第二問，題干上說的是這個高收益的spread是6%。第二問中的問題又說coupon是5%（我理解這里講的是：標準化的投機級fixed coupon rate是5%）。但是解題時老師說的是，因為需要付6%，所以在1時點，buyer需要補給seller。但是我的理解是：投機級的標準rate是5%，這里定的是6%，不應(yīng)該是多交了嗎，應(yīng)該退給buyer吖？
老師 這里的IRR用計算器如何算出來的吖
老師，金融計算器怎么求出這道題的PV，可以詳細講一下嗎，我忘了
老師，如何確定平價發(fā)行的債券來著？是coupon rate=interest rate嗎
老師，這個Z是加在分子上嗎？
請問這里說的一天期ois是否也是年化的概念？包括libor的90天也是年化的概念？
為什么老師說德爾塔lnR是服從正態(tài)分布的,這里沒有看出來,是哪里證明或者提及的嗎？德爾塔r 服從正態(tài)分布這件事情之前也沒有提過。
請問蒙特卡羅模擬如何模擬出提前還款的數(shù)量？
請問圖中的標準差的值題目會給嗎
我有一些糊涂，我理解的是收益率曲線向上傾斜，指的是spot rate＜未來1時點的預(yù)期1年期收益，兩個應(yīng)該都是短期利率，為什么一個是短期一個是長期呢
不太理解為什么老師說債券價格上漲時long方獲利，交易者將買入遠期合約。在零時刻應(yīng)該已經(jīng)把遠期合約買入了，為什么還要買遠期合約呢？
從債券角度給衍生品定價的意思是什么？
par rate 怎么算出來spot rated
利率波動為什么不影響債券價值？利率波動不是會影響折現(xiàn)率嗎，那不就會影響債券價值嗎？否則利率波動在這里影響option價值的理由是什么呢？這里option的標的不正是債券嗎
這里的forward rates model可否理解為無套利原則？
程寶問答
金程問答