固收，Q66，請老師講解一下，謝謝
老師請解釋一下這兩個模型的特點和區(qū)別
老師好，根據(jù)公式是不是upfront premium和upfront payment差一個負號，premium站在CDS賣方，payment是站在CDS買方？
老師好，視頻1:24:00的例子為什么一年期和兩年期的spread相等？不是債券期限越長，spread 越大嘛？謝謝！
在信用評級調(diào)整矩陣的計算中，計算出的最終結(jié)果既是%ΔP也是credit spread對嗎？如何理解這個事呢
請問98.233 是怎么算出來的？
老師 原版書是這樣寫的 和思維導(dǎo)圖上寫的正好相反 可以解釋一下嗎？
如果是1點，就是P1和P2各占50%組成P，加上Coupon，用1時間點上面一個node折現(xiàn)，下面一個一樣求，最后平均得出E1是嗎
bond利率二叉樹上行和下行的probability有啥方便記憶的方法嗎
老師 請問第三問的pairwise 和 backwardation 的定義可以解釋一下嗎
固收第1章第34題，沒有找到題目在原文里的定位，請老師講解一下，謝謝
第三題，Vputable=Vpure+Vput，此時利率下降，Vput在下降，但只要Vput為正，Vputable上升幅度就應(yīng)該比Vpure大才對吧
老師您好，請問這里future bond price 上升，則long forward gains money 該怎么理解？
不是說利率和bond price成反比么，為什么這個r 上升 bond price 也上升？
為什么這里price是加2而不是加0.5？
程寶問答
金程問答